ÁRVORE DE DECISÃO

Prévia do material em texto

Projetos de Capital e Suas Fases
Árvore de Decisão
Profº Paulo Ezequiel Braz de Freitas
Árvore de Decisão
É uma das ferramentas mais úteis no gerenciamento de riscos é a Árvore de Decisão. Ela ajuda a analisar cenários complexos de forma visual e permite que se tome uma decisão mais embasada e assertiva, pois apresenta o Valor Monetário Esperado nos diferentes cenários.
Trata-se de diagramas que apresentam a sequência das decisões inter-relacionadas e os resultados esperados de acordo com a alternativa escolhida.
Árvore de Decisão
Pode ser representada de 2 formas:
Árvore em Pé: Inicia-se em cima e ramifica-se para baixo.
Árvore de Decisão
Árvore Deitada: Iniciando-se à esquerda e ramificando-se para a direita.
Árvore de Decisão
A Árvore de Decisão descreve uma decisão que está sendo considerada e as implicações de escolha de umas das alternativas disponíveis.
Incorpora ainda probabilidades ou riscos e os custos ou recompensas de cada caminho lógico dos eventos e decisões futuras.
Nessas situações espera-se estimar, com relativa precisão, as probabilidades de ocorrência desses eventos sujeitos e incertezas e o peso, probabilidade ou valor esperado de cada possível alternativa considerada.
Ao gerente de projetos caberá escolher aquela alternativa que demonstra o melhor resultado entre todas.
Etapas
Análise de árvores de decisão se fundamenta nas seguintes etapas:
1- Definição do Problema;
2- Identificação das alternativas a serem consideradas;
3- Identificação dos eventos futuros decorrentes das alternativas escolhidas;
4- Estimativa das probabilidades de ocorrência para cada evento futuro identificado;
5- Determinação dos valores finais das alternativas;
6- Tomada de decisão; 
Benefícios das Árvores de Decisão
Criação de instruções padronizadas;
Facilidade de interpretação;
Possibilidade de criação de vários cenários
Simbologia
Exemplo de Árvore de Decisão (Em pé)
Exemplo de Árvore de Decisão (Deitada)
Atividade Online 1
Simular uma Árvore de Decisão, utilizando a simbologia padrão. Criar um situação de probabilidade. Exemplo: ir ao mercado.
Valor Esperado ou VME (Valor Monetário Esperado)
O valor esperado é obtido através do somatório da ponderação dos resultados em cada alternativa considerada, multiplicado pela sua probabilidade de ocorrência.
Em outras palavras, o valor esperado de uma determinada alternativa de decisão é o produto do valor final esperado da situação pela sua probabilidade de ocorrência.
No caso de valores esperados em relação ao dinheiro podemos considerar a expressão VME.
Exemplo: Fazer ou não o projeto? 
Temos dois cenários, um cenário conservador e um cenário agressivo. O cenário conservador têm um total de custos de 500.000 reais e 30% de sucesso. Já no cenário agressivo temos 40% de sucesso e um total de custos de 550.000 reais. Qual cenário escolher?
 Resultado 1 
Ambos ‘’VMEs’’ deram resultados negativos, dessa forma torna-se inviável fazer o projeto, tanto o cenário conservador quanto o agressivo têm probabilidades altas de fracasso, com prejuízo estimado em -200.000 no cenário conservador, e -110.000 no cenário agressivo. Logo, não vale a pena pegar o projeto.
Exemplo: Fazer ou não o projeto? 
Neste caso, aumentamos a probabilidade de sucesso no cenário conservador para 60%, mantendo os custos de R$ 500.000,00. Já no cenário agressivo aumentamos para 75% a probabilidade de sucesso, com o mesmo custo de R$ 550.000,00. Qual cenário escolher?
 Resultado 2 
No cenário agressivo, tem-se 75% de chance de sucesso. Os Valores Monetários Esperados de ambos são respectivamente, 100.000 no cenário conservador e 275.000 no cenário agressivo. Neste caso vale a pena pegar o projeto, principalmente no cenário agressivo, que pode gerar prejuízos de -137.000 se falhar, mas pode gear ganhos de 412.500 se tiver sucesso, um valor monetário esperado de 275.000. Já no cenário conservador, o custo de fracasso seria de -200.000 contra  300.000 de ganho. Nos dois cenários há chance de sucesso, mas o melhor é, definitivamente, o cenário agressivo. O cenário onde existe o maior VME deve sempre ser o escolhido.
Atividade Online 2
Suponho um cenário conservador com total de custos de R$400.000,00 e probabilidade de 50% de sucesso, e um cenário agressivo com custos de R$ 500.000,00 com probabilidade de 65% de sucesso. Seria viável pegar o projeto? Se sim, qual cenário seria o escolhido e por quê? 
Atividade Online 2
Conservador
R$ 400.000 
Agressivo
R$ 500.000 
50%
Sucesso
50%
Fracasso
65%
sucesso
35%
fracasso
R$ 200.000
R$ -200.000
R$ 325.000
R$ -175.000
-1
-1
R$ 0
R$150.000
Atividade Online 2
O projeto deve ser elaborado no cenário agressivo, pois apresenta o maior VME, isso é, apresenta maior valor monetário esperado 
 Atividade 1
Uma empresa precisa decidir entre construir uma nova fábrica ou modernizar uma fábrica existente. A construção implicaria num investimento de R$ 200 milhões. Caso a modernização fosse escolhida, deveriam ser gastos R$ 70 milhões. Estudos do Departamento de Marketing indicam que há uma probabilidade de 70% de uma futura forte demanda no Mercado. Caso ocorra uma forte demanda o valor unitário de venda do produto X, fabricado pela nova unidade, será de R$ 2.000,00. No caso de uma fraca demanda, espera-se que o mesmo produto seja vendido por R$ 1.500,00. Sabendo que a capacidade produtiva de uma nova fábrica é 300 mil unidades e um fábrica modernizada tem capacidade máxima de 200 mil unidades, indique qual seria a sua opção, baseado no VME. 
 Desenvolvimento
Construção = R$ 200.000.000,00
Modernização R$ 70.000.000,00
Probabilidade de demanda forte = 70%, unidade vendida à R$2.000,00 
Probabilidade de demanda baixa = 30% unidade vendida à R$1.500,00
Nova Fábrica(construção) = 300.000 unidades
Modernizar uma fábrica já existente = 200.000 unidades
CASO 1) Construção -> para demanda forte -> 300.000 un x R$2000 = R$600.000.000 cortando seis zeros = 600
 para demanda fraca -> 300.000 un x R$1500 = R$450.000.000 cortando seis zeros = 400
CASO 2) Modernização -> para demanda forte -> 200.000 un x R$2000 = R$400.000.000 cortando seis zeros = 400
 para demanda fraca -> 200.000 un x R$1500 = R$300.000.000 cortando seis zeros = 300
 
 Desenvolvimento da Árvore de decisão
 
CONSTRUIR 200
 
MODERNIZAR 70 
Demanda Forte 
Demanda Fraca
Demanda Forte
Demanda Fraca
70%
600
30%
450
70%
400
30%
300
 400
250
330
230
280
75
231
69
355
300
O maior VME é a melhor opção, ou seja, construir é a melhor escolha. 
 Atividade 2 
A companhia ABC é uma empresa fornecedora de dispositivos eletrônicos, fabricando partes e sistemas especializados para outras empresas que as usam em seus produtos. No mês passado, o dono da ABC recebeu um contato de um cliente que desejava verificar o seu interesse em fornecer de 1.000 à 2.000 unidades de um produto novo (dependendo da capacidade de produção) a um preço de R$ 1.000,00 cada. O custo unitário de mão de obra é estimado em R$ 50,00 e o custo unitário de material em R$ 450,00. Para a fabricação, há a possibilidade da mesma ser automatizada através da utilização de uma máquina que precisava ser comprada por R$ 9.000.000,00. Existe a expectativa de que seja possível vender a máquina por 80% do seu preço ao término do projeto. A utilização deste equipamento aumentaria a produção para 2.000 unidades, ao invés de 1.000 unidades fabricadas manualmente. Existe uma expectativa de 40% de que a empresa consiga vender a máquina após o projeto. Sendo assim, utilizando uma árvore de decisão, cite qual deve ser a escolha da ABC: 
Fabricar os dispositivos eletrônicos manualmente ou adquirir a máquina?
 Desenvolvimento Atividade 2
Manual = R$ 200.000,00
Automatizada = R$ 70.000,00
Com a máquina = 70%, unidade vendida à R$2.000,00 
Sem a Máquina = 30% unidadevendida à R$1.500,00
 
 Desenvolvimento da Árvore de decisão
 
MANUAL 500
 
AUTOMATIZADA 1900 
Vender 
Não Vender 
Vender 
Não Vender 
40%
1000
60%
1000
40%
2720
60%
2000
 500
500
820
100
200
300
328
60
500
388
O maior VME é a melhor opção, ou seja, manual é a melhor escolha. 
Vídeo demonstrando uma árvore de decisão completa
Bibliografia
https://www.gp4us.com.br/arvore-de-decisao/
https://www.elirodrigues.com/2013/09/20/como-gerenciar-riscos-arvore-de-decisao/