Grátis: A respeito do benchmark Universo de Gestores, considere as seguintes afirmativas: I – Pode ser considerado mensurável e adequado. II – Está sujeito... – Questões Respondidas

Geometria Analítica

Outros

A respeito do benchmark Universo de Gestores, considere as seguintes afirmativas: I – Pode ser considerado mensurável e adequado. II – Está sujeito ao survivorship bias (viés de sobrevivência). III – Não pode ser especificado de antemão nem replicado. Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

Desafios para Aprender

ano passado

Desafios para Aprender

ano passado

Simulados CGA 2024

Simulados CGA 2024

Respostas

Ed

ano passado

Vamos analisar cada afirmativa: I – Pode ser considerado mensurável e adequado. Verdadeiro, benchmarks geralmente são mensuráveis e devem ser adequados para a comparação. II – Está sujeito ao survivorship bias (viés de sobrevivência). Verdadeiro, benchmarks podem ser afetados por esse viés, pois consideram apenas os gestores que sobreviveram, ignorando aqueles que falharam. III – Não pode ser especificado de antemão nem replicado. Falso, benchmarks devem ser especificados e, idealmente, replicáveis para que possam ser utilizados de forma consistente. Com base nessa análise, as afirmativas corretas são I e II. Portanto, a alternativa correta é: a) I e II, apenas.

Essa resposta te ajudou?

0

0

left-side-bubbles-background

right-side-bubbles-background

Crie sua conta grátis para liberar essa resposta. 🤩

Já tem uma conta?

Ao continuar, você aceita os Termos de Uso e Política de Privacidade

Ainda com dúvidas?

Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!

Essa pergunta também está no material:

Simulados CGA 2024

Simulados CGA 2024

Mais perguntas desse material

A estratégia de gestão de carteira de Renda Variável de replicação de um índice (full replication) é geralmente

a) mais barata que a otimização, mas com menor tracking error.
b) mais cara que a otimização, mas com menor tracking error.
c) mais barata que a otimização, mas com maior tracking error.
d) mais cara que a otimização e com maior tracking error.

Considere os seguintes índices acionários: IBrX-100, Dow Jones e MSCI World Index. Dentre esses, é correto afirmar que o

a) MSCI é o mais facilmente replicado.
b) a indexação por otimização seria mais recomendável para o Dow Jones.
c) o IBrX-100 é o mais difícil de ser replicado.
d) a indexação por replicagem (full replication) seria mais recomendável para o Dow Jones.

Um gestor de recursos que acredita nas premissas do modelo CAPM mais provavelmente adotará um estilo de gestão

a) ativo.
b) ativo, buscando superar o prêmio de risco de mercado.
c) de Indexação Reforçada.
d) passivo.

A respeito do Total Return Equity Swap, pode-se afirmar que envolve a troca de uma rentabilidade

a) prefixada pela variação do preço de uma ação.
b) de um índice de ações pela variação do preço de uma ação.
c) pré ou pós fixada pelo retorno de uma ação.
d) da variação do preço de uma ação por uma taxa pós fixada.

Um investidor que prefere ativos com baixo múltiplo de preços, elevados dividend yields e que acreditam estar momentaneamente desvalorizadas seguem o estilo de gestão:

a) Growth.
b) Blended.
c) Value.
d) Market Neutral.

Investidores growth tradicionalmente:

a) focam no numerador do índice P/L das ações que estão analisando.
b) acreditam nas premissas das Finanças Comportamentais.
c) preferem ações com elevado dividend yield.
d) preferem ações com grande perspectiva de crescimento dos lucros.

Considere as seguintes afirmativas: I – Um investidor procura inicialmente por empresas que apresentam boa perspectiva de crescimento no futuro. II – Um gestor projeta inicialmente taxas de crescimento para o PIB da economia de um país e depois procura pelos setores que serão mais beneficiados por esse crescimento. Pode-se afirmar que o processo de análise descrito em

a) I refere-se à análise bottom-up e em II, top-down.
b) I refere-se à análise top-down e em II, bottom-up.
c) ambas afirmativas referem-se à análise bottom-up.
d) ambas afirmativas referem-se à análise top-down.

A respeito de Gestão de Carteiras de Renda Fixa com relação a um benchmark, é correto afirmar que:

a) o objetivo da Indexação Pura é proporcionar algum retorno ativo, mas com risco ativo nulo.
b) a Indexação Reforçada proporciona alguma flexibilidade ao gestor, permitindo elaborar estratégias para superar o benchmark, mas com altos custos de transação.
c) a Indexação Pura através da replicação literal de um índice é muitas vezes impraticável.
d) a Gestão Ativa busca acompanhar a variação do benchmark de referência.

A Indexação Reforçada, como estratégia de Gestão de Carteiras de Renda Fixa com relação a um benchmark, tem a seguinte característica:

a) casa todas as exposições primárias de risco do índice de referência, mas não de todos os ativos.
b) proporciona elevados retornos ativos, mas também com alto tracking error.
c) tem como objetivo superar o benchmark de referência, mas com elevados custos de transação.
d) o gestor não possui qualquer flexibilidade para atuar.

Sejam as seguintes afirmacoes sobre a estratégia de imunização de carteiras de Renda Fixa: I – O principal objetivo é mitigar ou até mesmo neutralizar o risco da variação do preço dos ativos em função de mudanças na curva de juros. II – Pode ser decomposta em duas partes: risco de preço e risco de reinvestimento. III – O aumento das taxas de juros tem um efeito negativo sobre o reinvestimento. Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.