PROVA INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA

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ENSINEME: APLICAÇÕES DE R EM ECONOMETRIA
	 
	 
	 1.
	Ref.: 4026410
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
		
	 
	Quando não sabemos o diretório do arquivo, podemos usar o comando file.choose(). 
	
	O comando rbind() junta as linhas de dois data frames que possuem as mesmas variáveis na mesma ordem. 
	
	O comando cbind() junta as colunas de dois data frames que possuem as mesmas linhas e que estão ordenadas de forma similar. 
	 
	O comando merge() nos fornece apenas a interseção de duas bases de dados distintas. 
	
	A função read.table() pode ser utilizada para ler um arquivo com formato de tabela. 
	
	
	 
		
	ENSINEME: EQUAÇÕES SIMULTÂNEAS E EFEITOS FIXOS
	 
	 
	 2.
	Ref.: 4059301
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
		
	
	Sobre-identificada.
	 
	Subidentificada.
	 
	Justamente identificada.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
	
	
	 
		
	ENSINEME: HETEROCEDASTICIDADE E AUTOCORRELAÇÃO
	 
	 
	 3.
	Ref.: 4035280
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Sobre os estimadores de mínimos quadrados ponderados factíveis (MQPF), é possível afirmar que: 
		
	
	São usados na presença de autocorrelação. 
	
	Caso se conheça a forma funcional da heterocedasticidade, eles são estimadores não viesados. 
	 
	Eles são não viesados, consistentes e mais eficientes do que os estimadores de MQO.
	
	Necessitam do conhecimento da forma funcional da heterocedasticidade para serem implementados. 
	 
	Apesar de serem consistentes e mais eficientes que os estimadores de MQO, eles são viesados.
	
	
	 4.
	Ref.: 4038264
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Suponha que temos um modelo de defasagens finitas dado por yt=α0+δ0zt+δ1zt−1+δ2zt−2+δ3zt−3+utyt=α0+δ0zt+δ1zt−1+δ2zt−2+δ3zt−3+ut. Se temos um choque positivo permanente em t+2t+2, qual será o multiplicador de longo prazo após um período? 
		
	
	|δ2||δ2|
	 
	0
	 
	Maior do que 0
	
	Menor do que 0
	
	δ2δ2
	
	
	 
		
	ENSINEME: MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR
	 
	 
	 5.
	Ref.: 4056316
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Assinale a definição correta sobre métricas para a qualidade da regressão linear:
		
	
	R2=1−SQRSQER2=1−SQRSQE
 
	
	R2=SQRSQT −1R2=SQRSQT −1
 
	
	O R2R2 é particularmente útil para medir o nível de causalidade de nossa variável explicativaR2R2
	 
	1−R2=SQRSQT1−R2=SQRSQT
	
	R2=SQTSQE +1R2=SQTSQE +1
	
	
	 6.
	Ref.: 4053522
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	O segundo passo para um desenho de pesquisa utilizando a abordagem estrutural é:
		
	
	Estimação dos parâmetros 
	
	Coleta de dados 
	 
	Determinação da variável de interesse dentro do modelo econômico que irá guiar a análise. 
	
	Formulação da pergunta 
	
	Formulação do modelo econométrico 
	
	
	 
		
	ENSINEME: REGRESSÃO MULTIVARIADA
	 
	 
	 7.
	Ref.: 4053412
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Qual das alternativas precisa ser verdadeira para que ^βj−βjep(^βj∼tn−k−1βj^−βjep(βj^∼tn−k−1 seja verdadeiro?
		
	
	u|X∼N(0,nIn)u|X∼N(0,nIn)
	 
	u|X∼N(0,σ2In)u|X∼N(0,σ2In)
	
	u|Xu|X tem variância finita.
	
	u|X∼N(1,σ2In)u|X∼N(1,σ2In)
	
	u|Xu|X tem média zero.
	
	
	 8.
	Ref.: 4053415
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Se u|X∼N(0,σ2In)u|X∼N(0,σ2In), qual dessas hipóteses de Gauss-Markov são automaticamente verdadeiras?
		
	
	Homocedasticidade e linearidade nos parâmetros.
	
	Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
	
	Homocedasticidade, ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas e independência na média condicional.
	 
	Homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
	
	Ausência de correlação perfeita entre variáveis explicativas, ausência de autocorrelação serial e independência na média condicional.
	
	
	 
		
	ENSINEME: VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS
	 
	 
	 9.
	Ref.: 4056354
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Qual é o método mais intuitivo para resolver o problema de endogeneidade em uma regressão?
		
	
	Selecionar dois ou mais candidatos a instrumento para a variável endógena.
	 
	Retirar a variável endógena do modelo.
	 
	Aleatorização do tratamento cujo impacto queremos medir e que é potencialmente endógeno.
	
	Mudar a variável dependente
	
	Incluir mais variáveis independentes ao modelo.
	
	
	 10.
	Ref.: 4056357
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Qual das alternativas a seguir é um exemplo de experimento natural?
		
	
	Aplicação de uma nova vacina em indivíduos com determinadas comorbidades.
	
	Pagamento de benefício assistencial a indivíduos de renda abaixo de determinado valor.
	
	Bolsa de estudos para indivíduos de um grupo étnico específico.
	 
	Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, definido arbitrariamente, de habitantes.
	 
	Transferências destinadas a municípios para investimento em educação básica baseada na performance educacional dos alunos.