Introdução à Econometria - SIMULADO 2

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<p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 1</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Sobre o estimador de MQO para a inclinação da reta...</p><p>Sua resposta</p><p>\(\hat{ { \beta}_1 } = \frac{ \sum_{i=1}^{n} \left...</p><p>Resposta correta</p><p>\(\hat{ { \beta}_1 } = \frac{ \sum_{i=1}^{n} \left...</p><p>Tema</p><p>2 - MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR</p><p>Gabarito comentado</p><p>O estimador de MQO para a inclinação da reta da regressão linear é dado por \(\hat{ {</p><p>\beta}_1 } = \frac{ \sum_{i=1}^{n} \left( x_i - \overline{x} \right ) \left (y_i - \overline{y}</p><p>\right ) }{ \sum_{i=1}^{n} \left ( x_i - \overline{x} \right )^2 }\). Este estimador é o que</p><p>minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, a soma dos quadrados das</p><p>diferenças entre os valores observados e os valores previstos pela reta de regressão.</p><p>04/09/2024, 20:31 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 1</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Sobre o estimador de MQO para a inclinação da reta...</p><p>Sua resposta</p><p>\(\hat{ { \beta}_1 } = \frac{ \sum_{i=1}^{n} \left...</p><p>Resposta correta</p><p>\(\hat{ { \beta}_1 } = \frac{ \sum_{i=1}^{n} \left...</p><p>Tema</p><p>2 - MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR</p><p>Gabarito comentado</p><p>O estimador de MQO para a inclinação da reta da regressão linear é dado por \(\hat{ {</p><p>\beta}_1 } = \frac{ \sum_{i=1}^{n} \left( x_i - \overline{x} \right ) \left (y_i - \overline{y}</p><p>\right ) }{ \sum_{i=1}^{n} \left ( x_i - \overline{x} \right )^2 }\). Este estimador é o que</p><p>minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, ou seja, a soma dos quadrados das</p><p>diferenças entre os valores observados e os valores previstos pela reta de regressão.</p><p>04/09/2024, 20:31 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 2</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Assinale a definição correta sobre m...</p><p>Sua resposta</p><p>\�1 � R^2 = \frac { SQR } { SQT }.\)</p><p>Resposta correta</p><p>\�1 � R^2 = \frac { SQR } { SQT }.\)</p><p>Tema</p><p>2 - MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR</p><p>Gabarito comentado</p><p>A definição correta sobre métricas para a qualidade da regressão linear é: \�1 � R^2 =</p><p>\frac { SQR } { SQT }.\)</p><p>A métrica \�R^2\� é uma medida de ajuste do modelo de regressão linear. Ela indica a</p><p>proporção da variância da variável dependente que é explicada pela variável</p><p>independente. O valor de \�R^2\� varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1,</p><p>melhor o ajuste do modelo. A métrica \�R^2\�é calculada como a razão entre a variância</p><p>explicada e a variância total. A variância explicada é a variância da variável dependente</p><p>que é explicada pela variável independente. A variância total é a variância total da</p><p>variável dependente. A métrica \�R^2\� é uma medida útil para avaliar a qualidade do</p><p>modelo de regressão linear. Ela pode ser usada para comparar diferentes modelos de</p><p>regressão linear e para selecionar o modelo que melhor se ajusta aos dados.</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 2</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Assinale a definição correta sobre m...</p><p>Sua resposta</p><p>\�1 � R^2 = \frac { SQR } { SQT }.\)</p><p>Resposta correta</p><p>\�1 � R^2 = \frac { SQR } { SQT }.\)</p><p>Tema</p><p>2 - MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR</p><p>Gabarito comentado</p><p>A definição correta sobre métricas para a qualidade da regressão linear é: \�1 � R^2 =</p><p>\frac { SQR } { SQT }.\)</p><p>A métrica \�R^2\� é uma medida de ajuste do modelo de regressão linear. Ela indica a</p><p>proporção da variância da variável dependente que é explicada pela variável</p><p>independente. O valor de \�R^2\� varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1,</p><p>melhor o ajuste do modelo. A métrica \�R^2\�é calculada como a razão entre a variância</p><p>explicada e a variância total. A variância explicada é a variância da variável dependente</p><p>que é explicada pela variável independente. A variância total é a variância total da</p><p>variável dependente. A métrica \�R^2\� é uma medida útil para avaliar a qualidade do</p><p>modelo de regressão linear. Ela pode ser usada para comparar diferentes modelos de</p><p>regressão linear e para selecionar o modelo que melhor se ajusta aos dados.</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 3</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Seja \�SQR(k� = \sum_{t=1}^{n} (a_t - r_tk)^2\) a ...</p><p>Sua resposta</p><p>\(\hat{ \kappa} = �R'R�^��1� R'a\)</p><p>Resposta correta</p><p>\(\hat{ \kappa} = �R'R�^��1� R'a\)</p><p>Tema</p><p>3 - Regressão Multivariada</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a letra A, que apresenta a expressão \(\hat{ \kappa} = �R'R�^��1�</p><p>R'a\). Esta expressão representa o estimador que minimiza a soma dos quadrados dos</p><p>resíduos. A expressão é derivada da fórmula para a soma dos quadrados dos resíduos,</p><p>onde \�R\� é a matriz de dimensão \(n \times (m + 1)\), \(a\) é um vetor de dimensão \(n</p><p>\times 1\) e \(a_t\) e \(r_t\) são, respectivamente, um elemento do vetor \(a\) e um vetor</p><p>linha que é o \(t\)-ésimo elemento da matriz \�R\�. A inversão da matriz \�R'R\� e a</p><p>multiplicação pelo produto de \�R'\� e \(a\) resultam no estimador \(\hat{ \kappa}\) que</p><p>minimiza a soma dos quadrados dos resíduos.</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 3</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Seja \�SQR(k� = \sum_{t=1}^{n} (a_t - r_tk)^2\) a ...</p><p>Sua resposta</p><p>\(\hat{ \kappa} = �R'R�^��1� R'a\)</p><p>Resposta correta</p><p>\(\hat{ \kappa} = �R'R�^��1� R'a\)</p><p>Tema</p><p>3 - Regressão Multivariada</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a letra A, que apresenta a expressão \(\hat{ \kappa} = �R'R�^��1�</p><p>R'a\). Esta expressão representa o estimador que minimiza a soma dos quadrados dos</p><p>resíduos. A expressão é derivada da fórmula para a soma dos quadrados dos resíduos,</p><p>onde \�R\� é a matriz de dimensão \(n \times (m + 1)\), \(a\) é um vetor de dimensão \(n</p><p>\times 1\) e \(a_t\) e \(r_t\) são, respectivamente, um elemento do vetor \(a\) e um vetor</p><p>linha que é o \(t\)-ésimo elemento da matriz \�R\�. A inversão da matriz \�R'R\� e a</p><p>multiplicação pelo produto de \�R'\� e \(a\) resultam no estimador \(\hat{ \kappa}\) que</p><p>minimiza a soma dos quadrados dos resíduos.</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 4</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Com a finalidade de testar o Teorema de Frisch-Wau...</p><p>Sua resposta</p><p>\(n \times \frac{ \kappa}{2�\)</p><p>Resposta correta</p><p>\(n \times \frac{ \kappa}{2�\)</p><p>Tema</p><p>3 - Regressão Multivariada</p><p>Gabarito comentado</p><p>A questão se refere ao Teorema de Frisch-Waugh, que é um princípio fundamental na</p><p>econometria. O enunciado pede a dimensão da matriz \�X_1\�, que é resultante do</p><p>particionamento em duas partes iguais da matriz de variáveis explicativas \�X\�, que</p><p>possui \(n\) linhas e não contém o intercepto. A alternativa correta é \(n \times \frac{</p><p>\kappa}{2�\), pois ao dividir a matriz \�X\� em duas partes iguais, cada parte terá</p><p>metade das colunas da matriz original, ou seja, \(\frac{ \kappa}{2�\) colunas. Portanto, a</p><p>dimensão da matriz \�X_1\� será \(n \times \frac{ \kappa}{2�\).</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 4</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Com a finalidade de testar o Teorema de Frisch-Wau...</p><p>Sua resposta</p><p>\(n \times \frac{ \kappa}{2�\)</p><p>Resposta correta</p><p>\(n \times \frac{ \kappa}{2�\)</p><p>Tema</p><p>3 - Regressão Multivariada</p><p>Gabarito comentado</p><p>A questão se refere ao Teorema de Frisch-Waugh, que é um princípio fundamental na</p><p>econometria. O enunciado pede a dimensão da matriz \�X_1\�, que é resultante do</p><p>particionamento em duas partes iguais da matriz de variáveis explicativas \�X\�, que</p><p>possui \(n\) linhas e não contém o intercepto. A alternativa correta é \(n \times \frac{</p><p>\kappa}{2�\), pois ao dividir a matriz \�X\� em duas partes iguais, cada parte terá</p><p>metade das colunas da matriz original, ou seja, \(\frac{ \kappa}{2�\) colunas. Portanto, a</p><p>dimensão da matriz \�X_1\� será \(n \times \frac{ \kappa}{2�\).</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 5</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>A homocedasticidade é o pressuposto central do mod...</p><p>Sua resposta</p><p>\(- H_0 : {\delta}_1 = {\delta}_2 = ... = {\delta}...</p><p>Resposta correta</p><p>\(- H_0 : {\delta}_1 = {\delta}_2 = ... = {\delta}...</p><p>Tema</p><p>4 - Heterocedasticidade e Autocorrelação</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a letra A, que apresenta a hipótese nula do teste de Breusch-</p><p>Pagan. Neste teste, a hipótese nula é que os coeficientes \(\delta\) são iguais a zero, ou</p><p>seja, não há relação entre o erro quadrado da regressão original e as variáveis</p><p>explicativas do modelo. Se essa hipótese for rejeitada, isso indica a presença de</p><p>heterocedasticidade, ou seja, a variância dos erros não é constante.</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 5</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>A homocedasticidade é o pressuposto central do mod...</p><p>Sua resposta</p><p>\(- H_0 : {\delta}_1 = {\delta}_2 = ... = {\delta}...</p><p>Resposta correta</p><p>\(- H_0 : {\delta}_1 = {\delta}_2 = ... = {\delta}...</p><p>Tema</p><p>4 - Heterocedasticidade e Autocorrelação</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a letra A, que apresenta a hipótese nula do teste de Breusch-</p><p>Pagan. Neste teste, a hipótese nula é que os coeficientes \(\delta\) são iguais a zero, ou</p><p>seja, não há relação entre o erro quadrado da regressão original e as variáveis</p><p>explicativas do modelo. Se essa hipótese for rejeitada, isso indica a presença de</p><p>heterocedasticidade, ou seja, a variância dos erros não é constante.</p><p>04/09/2024, 20:32 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 6</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Provavelmente a regressão linear é a equação estat...</p><p>Sua resposta</p><p>Mínimos quadrados ponderados são um caso particula...</p><p>Resposta correta</p><p>Mínimos quadrados ponderados são um caso particula...</p><p>Tema</p><p>4 - Heterocedasticidade e Autocorrelação</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a B� "Mínimos quadrados ponderados são um caso particular de</p><p>mínimos quadrados generalizados".</p><p>Antes do desenvolvimento do erro padrão robusto, o procedimento para um</p><p>pesquisador estimar um modelo linear era especificar a forma funcional da</p><p>heterocedasticidade e utilizar uma especificação de mínimos quadrados ponderados</p><p>(ou, em inglês, weighted least squares).</p><p>Como o modelo original respeita as hipóteses do</p><p>modelo linear clássico, mas apresenta</p><p>heterocedasticidade, o modelo ponderado que corrige a heterocedasticidade também</p><p>satisfaz essas hipóteses, além de ser homocedástico.</p><p>Os estimadores modificados β0�,¿,βk* serão diferentes dos estimadores originais e</p><p>terão também um nome diferente: mínimos quadrados ponderados. Portanto, eles são</p><p>um caso particular de mínimos quadrados generalizados.</p><p>04/09/2024, 20:33 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 6</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Provavelmente a regressão linear é a equação estat...</p><p>Sua resposta</p><p>Mínimos quadrados ponderados são um caso particula...</p><p>Resposta correta</p><p>Mínimos quadrados ponderados são um caso particula...</p><p>Tema</p><p>4 - Heterocedasticidade e Autocorrelação</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a B� "Mínimos quadrados ponderados são um caso particular de</p><p>mínimos quadrados generalizados".</p><p>Antes do desenvolvimento do erro padrão robusto, o procedimento para um</p><p>pesquisador estimar um modelo linear era especificar a forma funcional da</p><p>heterocedasticidade e utilizar uma especificação de mínimos quadrados ponderados</p><p>(ou, em inglês, weighted least squares).</p><p>Como o modelo original respeita as hipóteses do modelo linear clássico, mas apresenta</p><p>heterocedasticidade, o modelo ponderado que corrige a heterocedasticidade também</p><p>satisfaz essas hipóteses, além de ser homocedástico.</p><p>Os estimadores modificados β0�,¿,βk* serão diferentes dos estimadores originais e</p><p>terão também um nome diferente: mínimos quadrados ponderados. Portanto, eles são</p><p>um caso particular de mínimos quadrados generalizados.</p><p>04/09/2024, 20:33 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 7</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>O fenômeno da endogeneidade por simultaneida...</p><p>Sua resposta</p><p>O nível de educação influenci...</p><p>Resposta correta</p><p>O nível de educação influenci...</p><p>Tema</p><p>5 - VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS</p><p>Gabarito comentado</p><p>Endogeneidade por simultaneidade ocorre quando uma variável explicativa é</p><p>determinada em conjunto com a variável dependente, o que acontece no exemplo da</p><p>educação e renda, onde cada uma influência e é influenciada pela outra.</p><p>04/09/2024, 20:33 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 7</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>O fenômeno da endogeneidade por simultaneida...</p><p>Sua resposta</p><p>O nível de educação influenci...</p><p>Resposta correta</p><p>O nível de educação influenci...</p><p>Tema</p><p>5 - VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS</p><p>Gabarito comentado</p><p>Endogeneidade por simultaneidade ocorre quando uma variável explicativa é</p><p>determinada em conjunto com a variável dependente, o que acontece no exemplo da</p><p>educação e renda, onde cada uma influência e é influenciada pela outra.</p><p>04/09/2024, 20:33 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 8</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Na teoria econômica, uma variável &ea...</p><p>Sua resposta</p><p>A variável é correlacionada com o te...</p><p>Resposta correta</p><p>A variável é correlacionada com o te...</p><p>Tema</p><p>5 - VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS</p><p>Gabarito comentado</p><p>Endogeneidade em econometria refere-se à correlação entre uma variável explicativa e</p><p>o termo de erro, comprometendo a validade dos estimadores dos mínimos quadrados</p><p>ordinários devido à violação da hipótese de exogeneidade. Este conceito é crucial para</p><p>entender e ajustar modelos que podem ter variáveis influenciadas por fatores não</p><p>observados no modelo.</p><p>04/09/2024, 20:34 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir um</p><p>requerimento.</p><p>Questão 8</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>Na teoria econômica, uma variável &ea...</p><p>Sua resposta</p><p>A variável é correlacionada com o te...</p><p>Resposta correta</p><p>A variável é correlacionada com o te...</p><p>Tema</p><p>5 - VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS</p><p>Gabarito comentado</p><p>Endogeneidade em econometria refere-se à correlação entre uma variável explicativa e</p><p>o termo de erro, comprometendo a validade dos estimadores dos mínimos quadrados</p><p>ordinários devido à violação da hipótese de exogeneidade. Este conceito é crucial para</p><p>entender e ajustar modelos que podem ter variáveis influenciadas por fatores não</p><p>observados no modelo.</p><p>04/09/2024, 20:34 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 9</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>O primeiro passo para um desenho de pesquisa utili...</p><p>Sua resposta</p><p>Formulação da pergunta.</p><p>Resposta correta</p><p>Formulação da pergunta.</p><p>Tema</p><p>2 - MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR</p><p>Gabarito comentado</p><p>Na abordagem de pesquisa reduzida, o primeiro passo é a formulação da pergunta. Isso</p><p>significa que, antes de coletar dados, estimar parâmetros ou formular um modelo</p><p>econométrico, é necessário definir claramente a questão que a pesquisa pretende</p><p>responder. Essa pergunta guiará todas as etapas subsequentes da pesquisa, incluindo a</p><p>escolha do modelo, a coleta de dados e</p><p>a análise dos resultados. Portanto, a alternativa</p><p>correta é: " Formulação da pergunta".</p><p>04/09/2024, 20:35 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir</p><p>um requerimento.</p><p>Questão 9</p><p>Correta</p><p>Enunciado</p><p>O primeiro passo para um desenho de pesquisa utili...</p><p>Sua resposta</p><p>Formulação da pergunta.</p><p>Resposta correta</p><p>Formulação da pergunta.</p><p>Tema</p><p>2 - MODELO BÁSICO DE REGRESSÃO LINEAR</p><p>Gabarito comentado</p><p>Na abordagem de pesquisa reduzida, o primeiro passo é a formulação da pergunta. Isso</p><p>significa que, antes de coletar dados, estimar parâmetros ou formular um modelo</p><p>econométrico, é necessário definir claramente a questão que a pesquisa pretende</p><p>responder. Essa pergunta guiará todas as etapas subsequentes da pesquisa, incluindo a</p><p>escolha do modelo, a coleta de dados e a análise dos resultados. Portanto, a alternativa</p><p>correta é: " Formulação da pergunta".</p><p>04/09/2024, 20:35 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p><p>Voltar para Avaliações</p><p>Gabarito da prova</p><p>Confira o gabarito da prova de Introdução À Econometria</p><p>Realizada em 11/07/2024</p><p>Nota 0,9/ 1,0</p><p>O conteúdo do gabarito é apresentado de maneira resumida para preservar a</p><p>integridade do nosso banco de questões.</p><p>Questão Consultar</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74664fce</p><p>Correta</p><p>ID: 661fcf87dcb34ece12835b50</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466500a</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466514e</p><p>Correta</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>SM2</p><p>Introdução À Econometria</p><p>Questão 10</p><p>Incorreta</p><p>Enunciado</p><p>Se \(u|X \sim N �0, { \sigma}^2 I_n)\), qual dessa...</p><p>Sua resposta</p><p>Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorr...</p><p>Resposta correta</p><p>Homocedasticidade, ausência de autocorrelação seri...</p><p>Tema</p><p>3 - Regressão Multivariada</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a letra A, que afirma que as hipóteses de Gauss-Markov que são</p><p>automaticamente verdadeiras, quando \(u|X \sim N �0, { \sigma}^2 I_n)\), são:</p><p>homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média</p><p>condicional. Isso significa que os erros têm variância constante (homocedasticidade),</p><p>não estão correlacionados entre si (ausência de autocorrelação serial) e a média dos</p><p>erros, dado o valor das variáveis explicativas, é zero (independência na média</p><p>condicional).</p><p>04/09/2024, 20:35 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 1/2</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/avaliacoes/</p><p>ID: 654be623b5168ccb746704fd</p><p>Correta</p><p>ID: 654be623b5168ccb74670503</p><p>Correta</p><p>ID: 662b10eadcb34ece125409c5</p><p>Correta</p><p>ID: 662b0f54dcb34ece1253ec8b</p><p>Correta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb7466509a</p><p>Incorreta</p><p>ID: 654be5a9b5168ccb74665034</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>Encontrou algum problema?</p><p>Você pode copiar o ID da questão, acessar o Campus Virtual �SIA) e abrir</p><p>um requerimento.</p><p>Questão 10</p><p>Incorreta</p><p>Enunciado</p><p>Se \(u|X \sim N �0, { \sigma}^2 I_n)\), qual dessa...</p><p>Sua resposta</p><p>Linearidade nos parâmetros, ausência de autocorr...</p><p>Resposta correta</p><p>Homocedasticidade, ausência de autocorrelação seri...</p><p>Tema</p><p>3 - Regressão Multivariada</p><p>Gabarito comentado</p><p>A alternativa correta é a letra A, que afirma que as hipóteses de Gauss-Markov que são</p><p>automaticamente verdadeiras, quando \(u|X \sim N �0, { \sigma}^2 I_n)\), são:</p><p>homocedasticidade, ausência de autocorrelação serial e independência na média</p><p>condicional. Isso significa que os erros têm variância constante (homocedasticidade),</p><p>não estão correlacionados entre si (ausência de autocorrelação serial) e a média dos</p><p>erros, dado o valor das variáveis explicativas, é zero (independência na média</p><p>condicional).</p><p>04/09/2024, 20:35 estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/</p><p>https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/prova/6690185d64e3e1cc6544e348/gabarito/ 2/2</p>