Estudo de Caso - Derivativos_ Finanças Corporativas Investment Banking - EAD04

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04/07/2021 Estudo de Caso - Derivativos: Finanças Corporativas & Investment Banking - EAD04
https://fia.instructure.com/courses/1177/quizzes/9567 1/6
Seu Progresso: 10 %
Estudo de Caso - Derivativos
Entrega 4 jul em 23:59 Pontos 10 Perguntas 5
Disponível 22 jun em 0:00 - 4 jul em 23:59 13 dias Limite de tempo Nenhum
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MAIS RECENTE Tentativa 1 2 minutos 10 de 10
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Enviado 4 jul em 14:03
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2 / 2 ptsPergunta 1
Estamos em 2017. Você é o Banco JP Mora e está cotando uma
captação de R$ 50 milhões a 94% do CDI (captação pós-fixada). Essa
grana será repassada pelo banco em um empréstimo de mesmo valor
a 110% da curva em taxa pré. O prazo das operações é 02 de janeiro
de 2019 (378 dias úteis). 
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04/07/2021 Estudo de Caso - Derivativos: Finanças Corporativas & Investment Banking - EAD04
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Qual valor a instituição financeira deverá pagar ao seu credor, para
saldar a dívida, se o CDI acumulado no período da operação for de 8%
a.a? 
 R$ 56.118.446,17 
 R$ 56.769.930,02 
 R$ 57.111.456,21 
 R$ 55.731.140,58 
2 / 2 ptsPergunta 2
Estamos em 2017. Você é o Banco JP Mora e está cotando uma
captação de R$ 50 milhões a 94% do CDI (captação pós-fixada). Essa
grana será repassada pelo banco em um empréstimo de mesmo valor
a 110% da curva em taxa pré. O prazo das operações é 02 de janeiro
de 2019 (378 dias úteis). 
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Qual é a taxa pré do empréstimo que o JP Mora fará? 
 6,815% a.a. 
 7,52% a.a. 
 11,49% a.a. 
 6,39% a.a 
2 / 2 ptsPergunta 3
Estamos em 2017. Você é o Banco JP Mora e está cotando uma
captação de R$ 50 milhões a 94% do CDI (captação pós-fixada). Essa
grana será repassada pelo banco em um empréstimo de mesmo valor
a 110% da curva em taxa pré. O prazo das operações é 02 de janeiro
de 2019 (378 dias úteis). 
04/07/2021 Estudo de Caso - Derivativos: Finanças Corporativas & Investment Banking - EAD04
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Qual o risco assumido pela instituição? 
 Risco de aumento da inflação 
 Risco país 
 Risco de redução do CDI 
 Risco de aumento do CDI 
2 / 2 ptsPergunta 4
Estamos em 2017. Você é o Banco JP Mora e está cotando uma
captação de R$ 50 milhões a 94% do CDI (captação pós-fixada). Essa
grana será repassada pelo banco em um empréstimo de mesmo valor
a 110% da curva em taxa pré. O prazo das operações é 02 de janeiro
de 2019 (378 dias úteis). 
04/07/2021 Estudo de Caso - Derivativos: Finanças Corporativas & Investment Banking - EAD04
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Qual deverá ser o resultado financeiro bruto da instituição financeira se
o CDI acumulado no período da operação for de 8% a.a?
 
 R$ 372.589,94 
 - R$ 14.715,65 
 R$ 14.715,65 
 - R$ 372.589,94 
2 / 2 ptsPergunta 5
Estamos em 2017. Você é o Banco JP Mora e está cotando uma
captação de R$ 50 milhões a 94% do CDI (captação pós-fixada). Essa
grana será repassada pelo banco em um empréstimo de mesmo valor
a 110% da curva em taxa pré. O prazo das operações é 02 de janeiro
de 2019 (378 dias úteis). 
04/07/2021 Estudo de Caso - Derivativos: Finanças Corporativas & Investment Banking - EAD04
https://fia.instructure.com/courses/1177/quizzes/9567 6/6
Qual alternativa representa uma possível estratégia de hedge para a
instituição? 
 Comprar contratos de índice Bovespa 
 Vender uma call de taxa de juros 
 Fazer um swap DI x Pré ficando ativo na ponta CDI 
 
Vender contratos futuros de DI com vencimento em Janeiro de 2019 
Pontuação do teste: 10 de 10