Leia texto a seguir: "O beta, ou coeficiente beta, é calculado a partir de uma regressão levando em conta o mercado e o ativo alvo não se assuste com termo regressão, é mais simples do que parece -. Ele representa quanto o retorno do ativo varia em função da variação do mercado em geral. beta do ativo alvo é a covariância entre ativo e mercado, dividido pela variância do mercado em uma especifica janela de tempo. À primeira vista parece bem complicado, mas conceito é simples. Vamos supor que você possua uma ação listada na Bovespa e essa ação possua Beta = 2, quando Bovespa (o mercado) subir 1% é esperado que a sua ação suba 2%, por outro lado se mercado cair 2% você provavelmente verá sua ação despencar 4%. Vale lembrar que Beta é uma medida que não é constante e varia em função da janela de tempo que você usa para calcular."
Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. I. beta é uma medida de risco. II. beta mede a variação (volatilidade) da rentabilidade de um investimento. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.
A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
As asserções I e II são proposições falsas.