Nesse cenário, para que o ajuste na estratégia de alocação seja realizado adequadamente, Hélio deve recorrer ao: Stress Test, para identificar as perdas em cenários de crise e assim procurar mitigá-las com ajustes na alocação de ativos e rebalanceamento. Value at Risk paramétrico que, a partir de uma distribuição de probabilidade conhecida, mostra a perda máxima estimada para a carteira em um dia, com nível de confiança. Value at Risk não paramétrico que, por meio da simulação histórica, estima os piores retornos pelo percentil correspondente ao nível de confiança desejado. Erro Quadrático Médio, que utiliza a média dos quadrados dos erros, para verificar a distância da estratégia passiva da carteira em relação ao índice de referência.