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Um título possui taxa nominal de 18%. Considerando uma inflação de 10% no mesmo período, a taxa Real foi: a) 9,66% b)8% c) 7,27% d)7%

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há 4 dias

Respostas

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há 4 dias

Para calcular a taxa real, podemos usar a fórmula da taxa real de juros, que é: \[ (1 + i) = (1 + r) \times (1 + f) \] onde: - \( i \) é a taxa nominal (18% ou 0,18), - \( r \) é a taxa real, - \( f \) é a taxa de inflação (10% ou 0,10). Rearranjando a fórmula para encontrar \( r \): \[ r = \frac{(1 + i)}{(1 + f)} - 1 \] Substituindo os valores: \[ r = \frac{(1 + 0,18)}{(1 + 0,10)} - 1 \] \[ r = \frac{1,18}{1,10} - 1 \] \[ r = 1,0727 - 1 \] \[ r = 0,0727 \text{ ou } 7,27\% \] Portanto, a taxa real é de 7,27%. A alternativa correta é: c) 7,27%.

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Calcule o risco de uma carteira sabendo: - Correlação entre os ativos é de: 0,58 - Covariância entre os ativos é de: 0,001067 - σ de Bradesco = 2,09% - σ de Banco Inter = 8,80% - Aplicar 60% em Bradesco e 40% em Banco Inter
a) 4,37%
b) 4,57%
c) 4,27%
d) 4,17%

Metodologia e diversificação de carteira que otimiza a alocação dos ativos para obter o melhor retorno possível para cada nível de risco:
a) CML – Capital Market Line
b) Fronteira Eficiente
c) Curva de Utilidade
d) Índice de Sharpe

Um investimento possui média igual a 2 e desvio padrão igual a 1. A probabilidade de que o retorno esperado esteja compreendido entre 1% e 3% é de aproximado:
a) 50%.
b) 68%.
c) 95%.
d) 99%.

Haverá diversificação do risco ao aplicar 50% nas ações do Bradesco e 50% nas ações do Itaú, se eles têm uma correlação de +0,9?
a) Sim, pois qualquer correlação abaixo de +1, há diversificação do risco.
b) Não, pois os dois são do mesmo segmento, o que faz sentido para diversificação.
c) Não, para diversificar teria que ter correlação de -1.
d) Não, para diversificar teria que ter correlação 0.

Podemos afirmar que o fundo A:
a) Possui maior risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
b) Possui maior risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
c) Possui menor risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
d) Possui menor risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B

O investidor aplicou R$ 35.000,00 em ações da Petrobrás, R$ 35.000,00 em LTN e R$ 30.000,00 em Debêntures da Petrobrás.
Qual(is) desses investimentos possui risco de crédito?
a) Somente a debênture
b) Somente a LTN
c) Em todos os investimentos
d) Nas debêntures e na LTN

Mecanismo que é uma metodologia para medir o risco. Traz a perda máxima em percentual com um grau de confiança:
a) Back Testing
b) Stress Testing
c) VaR
d) Stop Loss

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