Sobre o Tracking Error, assinale a alternativa correta:
a)Mensura a performance do fundo em relação ao benchmark
b)Mostra a diferença entre a rentabilidade e o beta.
c)Mensura a diferença entre o desvio padrão e o beta.
d)Mostra a diferença entre o desvio padrão e a rentabilidade.
a)Mensura a performance do fundo em relação ao benchmark
b)Mostra a diferença entre a rentabilidade e o beta.
c)Mensura a diferença entre o desvio padrão e o beta.
d)Mostra a diferença entre o desvio padrão e a rentabilidade.
Respostas
Ed 
há 5 dias
A alternativa correta é: a) Mensura a performance do fundo em relação ao benchmark. O Tracking Error mede a volatilidade da diferença entre a rentabilidade de um fundo e a rentabilidade de seu benchmark, indicando o quanto o fundo se desvia do índice de referência.
Ainda com dúvidas?
Envie uma pergunta e tenha sua dúvida de estudo respondida!
Essa pergunta também está no material:
Mais perguntas desse material
Calcule o risco de uma carteira sabendo: - Correlação entre os ativos é de: 0,58 - Covariância entre os ativos é de: 0,001067 - σ de Bradesco = 2,09% - σ de Banco Inter = 8,80% - Aplicar 60% em Bradesco e 40% em Banco Inter
a) 4,37%
b) 4,57%
c) 4,27%
d) 4,17%
Metodologia e diversificação de carteira que otimiza a alocação dos ativos para obter o melhor retorno possível para cada nível de risco:
a) CML – Capital Market Line
b) Fronteira Eficiente
c) Curva de Utilidade
d) Índice de Sharpe
Um investimento possui média igual a 2 e desvio padrão igual a 1. A probabilidade de que o retorno esperado esteja compreendido entre 1% e 3% é de aproximado:
a) 50%.
b) 68%.
c) 95%.
d) 99%.
Haverá diversificação do risco ao aplicar 50% nas ações do Bradesco e 50% nas ações do Itaú, se eles têm uma correlação de +0,9?
a) Sim, pois qualquer correlação abaixo de +1, há diversificação do risco.
b) Não, pois os dois são do mesmo segmento, o que faz sentido para diversificação.
c) Não, para diversificar teria que ter correlação de -1.
d) Não, para diversificar teria que ter correlação 0.
Podemos afirmar que o fundo A:
a) Possui maior risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
b) Possui maior risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
c) Possui menor risco e maior proximidade ao benchmark que o fundo B
d) Possui menor risco e menor proximidade ao benchmark que o fundo B
O investidor aplicou R$ 35.000,00 em ações da Petrobrás, R$ 35.000,00 em LTN e R$ 30.000,00 em Debêntures da Petrobrás.
Qual(is) desses investimentos possui risco de crédito?
a) Somente a debênture
b) Somente a LTN
c) Em todos os investimentos
d) Nas debêntures e na LTN
Mecanismo que é uma metodologia para medir o risco. Traz a perda máxima em percentual com um grau de confiança:
a) Back Testing
b) Stress Testing
c) VaR
d) Stop Loss
Mais conteúdos dessa disciplina
monitoramento- Monitoramento TST
- Comentários da avaliação
- Mapa Mental - Controle de Acidentes
- baixa escolaridade materna ausência de apoio familiar e parceiro em diferentes passei direito são fatores de riscos riscos
- Tema: Gestão de riscos para a integridade. “Uma vez que os riscos são identificados, o próximo passo é analisá-los e avaliá-los, sendo que a “análise
- 3. No gerenciamento de crises, 0 negociador policial deve aplicar técnicas específicas para estabilizar a situação e maximizar as chances de um des...
- A diferença entre covariância e correlação é:
a)A primeira aponta se os ativos seguem a mesma direção ou não; enquanto a segunda mostra a força em ...
- A melhor análise de um ETF, virá da verificação do:
a) CAPM
b)Tracking Error
c) Beta
d)Nenhuma das alternativas
- Um título possui taxa nominal de 18%. Considerando uma inflação de 10% no mesmo período, a taxa Real foi:
a) 9,66%
b)8%
c) 7,27%
d)7%
- A diversificação, não consegue diluir:
a)O risco diversificável.
b)O risco sistemático.
c)O risco não-sistemático.
d)O risco específico.
- O cliente fez investimentos em ações e em CDB cuja aplicação foi superior a R$ 250 mil. Esses investimentos estão sujeito a riscos que são:
a)Ação ...
- O cliente deseja saber a relação entre risco e retorno de um ativo. Para isso ele pode utilizar os índices abaixo, exceto:
a) Modigliani
b) Treynor...
- Um investidor objetivando diversificar ao máximo suas aplicações nos ativos disponíveis, deve escolher :
a) Apenas o ativo x, pois tem correlação a...
- Considerando a correlação entre os ativos da questão passada (correlação = 0,47), qual o coeficiente de determinação?
a) 22%
b) 47%
c) 35%
d) 78%
- Analise as informações abaixo: I – Trecking Error e Índice de Modigliani mensuram a mesma coisa II – Índice de Sharpe e Treynor mensuram a relação ...
- felicidade
- O Trabalho na Construção da Dignidade Humana
