Para diversificar ao máximo as aplicações, o investidor deve escolher ativos que tenham baixa correlação entre si. Isso significa que, quando um ativo se valoriza, o outro não necessariamente se valoriza ou pode até se desvalorizar, o que ajuda a reduzir o risco total da carteira. Vamos analisar as alternativas: a) Apenas o ativo x, pois tem correlação alta com y e baixa com z - Escolher apenas um ativo não é uma boa estratégia de diversificação. b) Os ativos x e y, uma vez que ativos com correlação próxima de 1 promovem uma diversificação mais eficiente - Correlação próxima de 1 significa que os ativos se movem juntos, o que não favorece a diversificação. c) Os ativos x e z, pois dentre os ativos disponíveis, a dependência entre os ativos x e z é menor - Esta opção sugere que a correlação entre x e z é baixa, o que é bom para diversificação. d) Os ativos y e x, uma vez que a diversificação é favorecida quando ativos possuem correlação próxima de 0,7 - Correlação próxima de 0,7 ainda é considerada alta e não favorece a diversificação. A alternativa que melhor se alinha com o objetivo de diversificação máxima é a c) Os ativos x e z, pois dentre os ativos disponíveis, a dependência entre os ativos x e z é menor.