econometria atividade 2-pv1

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Iniciado em sábado, 20 jul 2024, 15:34
Estado Finalizada
Concluída em sábado, 20 jul 2024, 16:01
Tempo
empregado
26 minutos 31 segundos
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20/07/24, 16:01 ATIVIDADE ONLINE 2 - AV22024/3
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Questão 1
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
Os modelos de regressão são ferramentas muito importantes e úteis na análise da
economia na prática. No entanto, quando aplicamos esses modelos, não encontramos
todas as características necessárias para que, segundo a teoria econométrica, tenhamos
os melhores estimadores, resultados e confiabilidade estatística. 
Dito isto, analise as afirmativas abaixo:
1. O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para que ele produza os melhores
resultados, ou os estimadores BLUE.
2. Os modelos de regressão são ferramentas muito importantes e úteis na análise da
economia na prática.
3. Diversas vezes, após uma análise inicial, encontramos dados que não atendem as
premissas do modelo de regressão linear clássica.
4. Segundo Gujarati e Porter (2011), diversas podem ser as causas da presença de
heterocedasticidade. Podem estar relacionadas às técnicas de coleta, ao
comportamento dos agentes em cada modelo econômico, dados discrepantes,
erros de digitação, dentre outras coisas. 
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Todas as alternativas estão corretas. 
b. Apenas II e III estão corretas.
c. Apenas III e IV estão corretas.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas I, II e III estão corretas.
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Questão 2
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para que ele produza os melhores
resultados, ou os estimadores BLUE. Dentre essas hipóteses, que observamos na
unidade I deste material, está a de que os termos de erro tenham a mesma variância, ou
seja, sejam homocidásticos. 
Os termos de erro com a mesma variância, ou homocedásticos, podem serem
representados na figura abaixo: 
Figura 1: Termo de erro homocedástico
Fonte: Gujarati e Porter (2001).
Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:
1. A figura mostra uma regressão linear da relação entre poupança e renda, além de
um terceiro eixo com a densidade de probabilidade.
2. A figura mostra uma regressão exponencial da relação entre poupança e renda,
além de um terceiro eixo com a densidade de probabilidade.
3. A distribuição de probabilidade dos dados é igual ao longo da curva, o que nos
mostra que a variância da diferença entre o a observação e a reta estimada, ou
seja, o erro aleatório, é homocedástico. 
4. As distribuições de probabilidade (representadas pelos sinos), são diferentes.
Alguns são mais achatados, mostrando que as observações são mais espalhadas
em uma área maior em torno da reta de regressão, enquanto a primeira é menos
achatada, mostrando que a maioria das observações se encontram muito próxima
a reta de regressão.
Assinale a alternativa correta:
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Escolha uma opção:
a. Apenas II, III e IV estão corretas.
b. Todas as alternativas estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Apenas I, II e III estão corretas.
e. Apenas I e III estão corretas 
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Questão 3
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
Assim como no caso da heterocedasticidade, temos métodos formais e informais para
detecção da autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que, pelo método
gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma provável presença de autocorrelação.
Deste modo, analise as afirmativas abaixo:
1. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados que são, simplesmente, os
resíduos divididos pelo erro-padrão da regressão.
2. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor do resíduo estimado no
período t contra seu valor no período t-1.
3. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar (inserir em um gráfico) contra
o tempo.
4. Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos
aqui o teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste
Breusch-Godfrey. 
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Apenas I, II e III estão corretas.
b. Apenas II e III estão corretas
c. Apenas II, III e IV estão corretas.
d. Apenas III e IV estão corretas.
e. Todas as alternativas estão corretas. 
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Questão 4
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
Os modelos de regressão são ferramentas muito importantes e úteis na análise da
economia na prática. No entanto, quando aplicamos esses modelos, não encontramos
todas as características necessárias para que, segundo a teoria econométrica, tenhamos
os melhores estimadores, resultados e confiabilidade estatística. 
Não obstante, como se denomina o problema relacionado às diferentes variâncias dos
termo de erro?
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Heterocedasticidade. 
b. Homodasticidade.
c. Hegelasticidade.
d. Heterogenialisticidade.
e. Homogenialisticidade
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Questão 5
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416) definem a correlação como
“correlação entre integrantes de séries de observações ordenadas no tempo [séries
temporais] ou no espaço [cortes transversais]”. Ou seja, o problema ocorre quando o
erro de um período tem correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0 i≠j
Assim sendo, Gujarati e Porter (2011) apresentam algumas explicações para a presença
de autocorrelação serial.
Quanto a este assunto, relacione a coluna da direita com a da esquerda:
1. Ausência de
estacionariedade
( ) O pesquisador pode, para atender suas
hipóteses, alterar seu modelo de forma que
encontre os resultados desejados.
2. Manipulação dos dados
( ) Uma série é estacionária se suas
características (como média, variância e
covariância) não variam ao longo do tempo.
3. Inércia
( ) Quando se tem início uma recuperação
econômica, após uma recessão ter atingido o
seu fundo (pior estágio) a maioria das séries
começam a se mover em sentido ascendente, de
recuperação.
4. Viés de especificação: o
caso das variáveis
excluídas
( ) Muitas vezes, na análise econômica, os dados
são manipulados para serem colocados no
modelo. Um exemplo é quando calculamos um
modelo com séries mensais, porém uma variável
só tem dados trimestrais disponíveis.
5. Defasagens
( ) Em uma regressão de despesas de consumo
sobre a renda na qual os dados são de séries
temporais, as despesas usualmente dependem
das despesas do período anterior.
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. 4, 1, 3, 2, 5. 
b. 4, 2, 1, 3, 5.
c. 3, 2, 4, 5, 1.
d. 1, 2, 3, 4, 5.
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e. 5, 4, 3, 2, 1.
Questão 6
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
Os exames formais podem ser feitos através de diferentes testes. Apresentamos aqui o
teste de Durbin-Watson, o mais conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-
Godfrey. 
O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No entanto, Gujarati e Porter (2011)
explicam que é necessário ficar atento àspremissas do teste: 
1. O modelo de regressão incluir o intercepto;
2. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou fixadas em amostras repetidas;
3. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-regressivo de ordem um.
Portanto, não pode ser implementado para detectar esquemas auto-regressivos de
ordem maior;
4. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente distribuído.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas II e III estão corretas.
b. Apenas II, III e IV estão corretas.
c. Apenas I, II e III estão corretas.
d. Apenas III e IV estão corretas.
e. Todas as alternativas estão corretas. 
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Questão 7
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
O teste de BG também é conhecido como teste LM. Suponha a seguinte regressão:
Yt=1+2Xt+ut
Além disso, suponha que o termo de erro siga uma esquema auto-regressivo de ordem
p, ou seja:ut=1ut-1+2ut-2+…+put-p+t
Deste modo, quanto as etapas para a elaboração do teste, analise as afirmativas abaixo:
1. Estime a regressão por Mínimos quadrados e obtenha os resíduos estimados;
2. Faça a regressão dos resíduos estimados contra as variáveis explanatórias e
contra os resíduos defasados encontrados na etapa 1. Assim, encontramos o
coeficiente de determinação desta regressão.
3. Se o tamanho da amostra for grande, demonstra-se que: n-pR2~p2.
4. Calcular a margem de erro entre as probabilidades numéricas e assim, traçar a
linha de correlação.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. Apenas II e III estão corretas.
c. Apenas III e IV estão corretas.
d. Apenas I, II e III estão corretas. 
e. Apenas II, III e IV estão corretas.
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Questão 8
Correto
Atingiu 0,20 de 0,20
O teste de Goldfeld-Quandt é um método aplicável quando se pressupõe que a variância
heterocedástica, i2, se relaciona de modo positivo a um das variáveis independentes do
modelo de regressão (Gujarati e Porter, 2011): Yi=1+2Xi+ui
Suponha que i2 se relaciona de maneira positiva com Xi da forma que segue: i2=Xi2
Por outro lado, para aplicar o teste, seus idealizadores sugerem as seguintes etapas: 
1. Ordene e classifique as observações de acordo com os valores de Xi (ordem
crescente);
2. Omita c observações centrais e divida as observações restante em dois grupos;
3. Ajuste a regressão por MQO e obtenha as SQR.
4. Calcule a razão: λ=SQR2GLSQR1GL
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas I, II e III estão corretas.
b. Todas as alternativas estão corretas. 
c. Apenas I e III estão corretas.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas II e III estão corretas.
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Questão 9
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,20
O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para que ele produza os melhores
resultados, ou os estimadores BLUE. Dentre essas hipóteses, que observamos na
unidade I deste material, está a de que os termos de erro tenham a mesma variância, ou
seja, sejam homocidásticos.
Segundo Gujarati e Porter (2011), diversas podem ser as causas da presença de
heterocedasticidade. 
Deste modo, as causas da presença de heterocedasticidade podem estar relacionadas
com:
1. Às técnicas de processamento e computação;
2. Ao comportamento dos agentes em cada modelo econômico;
3. Dados discrepantes;
4. Erros de digitação.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas I, II e III estão corretas.
b. Apenas II e III estão corretas. 
c. Todas as alternativas estão corretas.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas I e III estão corretas.
20/07/24, 16:01 ATIVIDADE ONLINE 2 - AV22024/3
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Questão 10
Incorreto
Atingiu 0,00 de 0,20
Apesar de a econometria ser um instrumento para pesquisa empírica e científica, não se
pode utilizá-la como um instrumento direto e automático, com uma mecânica totalmente
objetiva. É necessário entender seus processos e os modelos econômicos de modo a
compreender o que se está fazendo e avaliar cada etapa do processo. 
Tendo em vista a dificuldade de se ter todas essas características não é incomum, é
provável que algum erro de especificação ocorra no desenvolvimento dos modelos
econométricos. 
Assim, Alguns desses erros, segundo Gujarati e Porter (2011) são:
1. Omissão de uma ou mais variáveis relevantes;
2. Inclusão de uma ou mais variáveis desnecessárias;
3. Exclusão da forma funcional errada;
4. Erros de fórmulas.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas I, II e III estão corretas. 
b. Apenas II e III estão corretas.
c. Apenas I e II estão corretas.
d. Todas as alternativas estão corretas.
e. Apenas III e IV estão corretas.
20/07/24, 16:01 ATIVIDADE ONLINE 2 - AV22024/3
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