Econometria ATIVIDADE ONLINE 2

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 AVALIAÇÕES 2023/4
/ ATIVIDADE ONLINE 2 - AV22023/4
Questão 1
Correto
Atingiu 0,20 de
0,20
Iniciado em quinta, 26 out 2023, 17:49
Estado Finalizada
Concluída em sexta, 27 out 2023, 00:11
Tempo
empregado
6 horas 21 minutos
Avaliar 1,20 de um máximo de 2,00(60%)
Assim como no caso da heterocedasticidade, temos
métodos formais e informais para detecção da
autocorrelação serial. Gujarati e Porter (2011) mostram que,
pelo método gráfico, podemos ter uma ideia sobre uma
provável presença de autocorrelação.
Deste modo, analise as afirmativas abaixo:
1. Pode-se plotar os resíduos estimados padronizados
que são, simplesmente, os resíduos divididos pelo
erro-padrão da regressão.
2. Uma outra forma de analisar o gráfico é colocar o valor
do resíduo estimado no período t contra seu valor no
período t-1.
3. Há várias formas de examiná-los, uma delas é plotar
(inserir em um gráfico) contra o tempo.
4. Os exames formais podem ser feitos através de
diferentes testes. Apresentamos aqui o teste de
Durbin-Watson, o mais conhecido teste de
autocorrelação, e o teste Breusch-Godfrey. 
Assinale a alternativa correta:
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Questão 2
Correto
Atingiu 0,20 de
0,20
Escolha uma opção:
a. Apenas II e III estão corretas.
b. Apenas I, II e III estão corretas.
c. Todas as alternativas estão corretas. 
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas III e IV estão corretas.
O teste de Goldfeld-Quandt é um método aplicável quando se
pressupõe que a variância heterocedástica, i2, se relaciona
de modo positivo a um das variáveis independentes do
modelo de regressão (Gujarati e Porter, 2011): Yi=1+2Xi+ui
Suponha que i2 se relaciona de maneira positiva com Xi da
forma que segue: i2=Xi2
Por outro lado, para aplicar o teste, seus idealizadores
sugerem as seguintes etapas: 
1. Ordene e classifique as observações de acordo com os
valores de Xi (ordem crescente);
2. Omita c observações centrais e divida as observações
restante em dois grupos;
3. Ajuste a regressão por MQO e obtenha as SQR.
4. Calcule a razão: λ=SQR2GLSQR1GL
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas II e III estão corretas.
b. Apenas I e III estão corretas.
c. Todas as alternativas estão corretas. 
d. Apenas I, II e III estão corretas.
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Questão 3
Incorreto
Atingiu 0,00 de
0,20
d. Apenas I, II e III estão corretas.
e. Apenas II, III e IV estão corretas.
Para detectarmos e concluirmos que há heterocedasticidade
em um conjunto de observações temos uma dificuldade. Só
podemos conhecer a i2 se tivermos toda a população Y
correspondentes aos X selecionados. Assim, Gujarati e
Porter (2011) destacam que na maioria dos casos de
pesquisas econométricas, a heterocedasticidade é um caso
de intuição, de palpites baseados nas informações
disponíveis, em experiências obtidas pelo pesquisador ou
mesmo por pura especulação. 
Diante disto, quantos aos métodos informais de detecção,
analise as afirmativas abaixo:
1. Natureza do problema: por vezes a natureza do
problema já sugere que pode haver
heterocedasticidade. 
2. Método gráfico: Nesse método estima se o MQO
supondo homocedasticidade e depois se examina
visualmente os padrões gráficos dos resíduos de ui2.
3. O teste de Goldfeld-Quandt é um método aplicável
quando se pressupõe que a variância heterocedástica;
4. A heterocedasticidade também pode ser testadas
através dos métodos informais, como o Teste de
Goldfeld-Quandt e o Teste de White.
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Todas as alternativas estão corretas.
b. Apenas I, II e III estão corretas.
c. Apenas II, III e IV estão corretas.
d. Apenas I e II estão corretas.
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Questão 4
Correto
Atingiu 0,20 de
0,20
Questão 5
Incorreto
Atingiu 0,00 de
0,20
e. Apenas II e III estão corretas. 
O pesquisador pode, para atender suas hipóteses, alterar seu
modelo de forma que encontre os resultados desejados.  Por
exemplo, ele pode fazer um gráfico dos resíduos estimados e
observar se eles apresentam algum padrão. Se isto
acontecer, indica que eles estão representando alguma
variável que deveria ter sido incluída no modelo, mas não foi.
Tal afirmação se refere a(o):
Escolha uma opção:
a. Defasagens
b. Viés de especificação: o caso das variáveis excluídas

c. Manipulação dos dados
d. Ausência de estacionariedade
e. Inércia
Para detectarmos e concluirmos que há heterocedasticidade
em um conjunto de observações temos uma dificuldade. Só
podemos conhecer a i2 se tivermos toda a população Y
correspondentes aos X selecionados. Assim, Gujarati e
Porter (2011) destacam que na maioria dos casos de
pesquisas econométricas, a heterocedasticidade é um caso
de intuição, de palpites baseados nas informações
disponíveis, em experiências obtidas pelo pesquisador ou
mesmo por pura especulação. 
Diante disto, quantos aos métodos formais de detecção,
analise as afirmativas abaixo:
1. Natureza do problema: por vezes a natureza do
problema já sugere que pode haver
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Questão 6
Incorreto
Atingiu 0,00 de
0,20
problema já sugere que pode haver
heterocedasticidade. 
2. Método gráfico: Nesse método estima se o MQO
supondo homocedasticidade e depois se examina
visualmente os padrões gráficos dos resíduos de ui2.
3. teste de Goldfeld-Quandt é um método aplicável
quando se pressupõe que a variância heterocedástica;
4. A heterocedasticidade também pode ser testadas
através dos métodos informais, como o Teste de
Goldfeld-Quandt e o Teste de White.
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Apenas I, II e III estão corretas
b. Apenas II e III estão corretas. 
c. Apenas III e IV estão corretas.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Todas as alternativas estão corretas.
Os modelos de regressão são ferramentas muito importantes
e úteis na análise da economia na prática. No entanto,
quando aplicamos esses modelos, não encontramos todas
as características necessárias para que, segundo a teoria
econométrica, tenhamos os melhores estimadores,
resultados e confiabilidade estatística. 
Dito isto, analise as afirmativas abaixo:
1. O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para
que ele produza os melhores resultados, ou os
estimadores BLUE.
2. Os modelos de regressão são ferramentas muito
importantes e úteis na análise da economia na prática.
3. Diversas vezes, após uma análise inicial, encontramos
dados que não atendem as premissas do modelo de
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Questão 7
Correto
Atingiu 0,20 de
0,20
dados que não atendem as premissas do modelo de
regressão linear clássica.
4. Segundo Gujarati e Porter (2011), diversas podem ser
as causas da presença de heterocedasticidade. Podem
estar relacionadas às técnicas de coleta, ao
comportamento dos agentes em cada modelo
econômico, dados discrepantes, erros de digitação,
dentre outras coisas. 
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. Apenas II, III e IV estão corretas.
b. Apenas II e III estão corretas.
c. Todas as alternativas estão corretas.
d. Apenas I, II e III estão corretas. 
e. Apenas III e IV estão corretas.
Os exames formais podem ser feitos através de diferentes
testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais
conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-
Godfrey. 
O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No
entanto, Gujarati e Porter (2011) explicam que é necessário
ficar atento às premissas do teste: 
1. O modelo de regressão incluir o intercepto;
2. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou
fixadas em amostras repetidas;
3. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-
regressivo de ordem um. Portanto, não pode ser
implementado para detectar esquemas auto-
regressivos de ordem maior;
4. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente
distribuído.
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Questão 8
Correto
Atingiu 0,20 de
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distribuído.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas IIIe IV estão corretas.
b. Todas as alternativas estão corretas. 
c. Apenas I, II e III estão corretas.
d. Apenas II e III estão corretas.
e. Apenas II, III e IV estão corretas.
Kendal e Buckland (1971 apud Gujarati e Porter, 2011, p. 416)
definem a correlação como “correlação entre integrantes de
séries de observações ordenadas no tempo [séries
temporais] ou no espaço [cortes transversais]”. Ou seja, o
problema ocorre quando o erro de um período tem
correlação com o outro, de forma que: Euiuj≠0         i≠j
Assim sendo, Gujarati e Porter (2011) apresentam algumas
explicações para a presença de autocorrelação serial.
Quanto a este assunto, relacione a coluna da direita com a
da esquerda:
1. Ausência de
estacionariedade
(  ) O pesquisador pode, para
atender suas hipóteses, alterar
seu modelo de forma que
encontre os resultados
desejados.
2. Manipulação dos
dados
(  ) Uma série é estacionária se
suas características (como
média, variância e covariância)
não variam ao longo do tempo.
(  ) Quando se tem início uma
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Questão 9
Incorreto
Atingiu 0,00 de
0,20
3. Inércia
(  ) Quando se tem início uma
recuperação econômica, após
uma recessão ter atingido o seu
fundo (pior estágio) a maioria
das séries começam a se mover
em sentido ascendente, de
recuperação.
4. Viés de especificação:
o caso das variáveis
excluídas
(  ) Muitas vezes, na análise
econômica, os dados são
manipulados para serem
colocados no modelo. Um
exemplo é quando calculamos
um modelo com séries mensais,
porém uma variável só tem
dados trimestrais disponíveis.
5. Defasagens
(  ) Em uma regressão de
despesas de consumo sobre a
renda na qual os dados são de
séries temporais, as despesas
usualmente dependem das
despesas do período anterior.
Assinale a alternativa correta:
Escolha uma opção:
a. 3, 2, 4, 5, 1.
b. 4, 2, 1, 3, 5.
c. 5, 4, 3, 2, 1.
d. 4, 1, 3, 2, 5. 
e. 1, 2, 3, 4, 5.
O teste de BG também é conhecido como teste LM. Suponha
a seguinte regressão: Yt=1+2Xt+ut
Além disso, suponha que o termo de erro siga uma esquema
auto-regressivo de ordem p, ou seja:ut=1ut-1+2ut-2+…+put-
p+t
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Questão 10
Correto
Atingiu 0,20 de
0,20
p+t
Deste modo, quanto as etapas para a elaboração do teste,
analise as afirmativas abaixo:
1. Estime a regressão por Mínimos quadrados e obtenha
os resíduos estimados;
2. Faça a regressão dos resíduos estimados contra as
variáveis explanatórias e contra os resíduos defasados
encontrados na etapa 1. Assim, encontramos o
coeficiente de determinação desta regressão.
3. Se o tamanho da amostra for grande, demonstra-se
que: n-pR2~p2.
4. Calcular a margem de erro entre as probabilidades
numéricas e assim, traçar a linha de correlação.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Todas as alternativas estão corretas. 
b. Apenas III e IV estão corretas.
c. Apenas II e III estão corretas.
d. Apenas II, III e IV estão corretas.
e. Apenas I, II e III estão corretas.
Os exames formais podem ser feitos através de diferentes
testes. Apresentamos aqui o teste de Durbin-Watson, o mais
conhecido teste de autocorrelação, e o teste Breusch-
Godfrey. 
O teste de Durbin-Watson é extensivamente utilizado. No
entanto, Gujarati e Porter (2011) explicam que é necessário
ficar atento às premissas do teste: 
1. O modelo de regressão incluir o intercepto;
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1. O modelo de regressão incluir o intercepto;
2. As variáveis explanatórias são não estocásticas ou
fixadas em amostras repetidas;
3. Os termos de erro são gerados pelo processo auto-
regressivo de ordem um. Portanto, não pode ser
implementado para detectar esquemas auto-
regressivos de ordem maior;
4. Pressupõe que o termo de erro seja normalmente
distribuído.
É verdadeiro o que se afirma em:
Escolha uma opção:
a. Apenas III e IV estão corretas.
b. Apenas I, II e III estão corretas.
c. Apenas II, III e IV estão corretas.
d. Apenas II e III estão corretas.
e. Todas as alternativas estão corretas. 
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