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AULA 1 MODELOS DE ANÁLISE QUANTITATIVOS Profª. Adriana Maria Miguel Peixe 2 INTRODUÇÃO Conceitos, fundamentos e análise de dados da estatística Os temas a serem abordados nesta aula estão ilustrados na figura 1. Figura 1 – Temas a serem abordados nesta aula Fonte: Peixe, 2022. TEMA 1 – CONCEITOS E FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA Estatística é a ciência que trata da coleta, organização, análise e interpretação dos dados para a tomada de decisões, ou seja, dedica-se ao desenvolvimento e ao uso de métodos para a coleta, resumo, organização, apresentação e análise de dados (Crespo, 2009; Farias; Soares; César, 2015; Larson; Ron, 2015). A estatística é uma ciência que analisa os dados, assim, aprendemos a coletar, organizar e analisá-los para retirarmos por meios deles as conclusões referentes à determinada questão. Campos (2017) sugere que é uma maneira para o desenvolvimento das três competências, relacionadas entre si: a “literacia, o pensamento e o raciocínio estatístico”. Ainda, alcançar os objetivos do ensino de Estatística é trabalhar na linha do “aprender fazendo”, por meio do desenvolvimento de uma investigação estatística com os alunos. O termo literacia nos remete à habilidade 1) Conceitos e Fundamentos de Estatística 2) Histórico 3) Formas de agrupamento dos dados 4) Séries estatística 5) Prática I 3 de ler, compreender, interpretar, analisar e avaliar textos escritos (Ferreira et al., 2011), e isso pode ser realizado por meio do uso da estatística. Vilas Bôas e Mendes (2021) mencionam que ao planejar as aulas de Estatística é importante que o professor contemple as tarefas que propiciem aos alunos vivências que auxiliem no desenvolvimento dessas competências. Conforme Assis (2015), não é possível ensinar diretamente o pensamento estatístico para os alunos, mas é desejável estimulá-lo ao propor tarefas que visem ao desenvolvimento dessa competência. Saiba mais Estatística é essencial para nossa vida. Por meio da estatística, podemos, por exemplo, na área de finanças, reduzir custos e tempo, pois, em vez de utilizarmos no estudo toda a população pode-se utilizar somente alguns elementos e assim reduziremos custos e tempo. Boa parte das nossas decisões é baseada em pequenas pesquisas e análises estatísticas que realizamos todos os dias. A palavra “estatística” tem origem no latim status, traduzida como “o estudo do Estado”. No final do século XVIII, a Estatística foi definida como “o estudo quantitativo de certos fenômenos sociais, destinados à informação dos homens de Estado” (Bayer et al., 2009, p. 2). Em “1948 ocorreu a 1ª mesa redonda sobre o ensino de Estatística e, a partir dessa data, houve um crescimento no interesse deste assunto em várias comunidades científicas” (Echeveste et al., 2005, p. 107). A estatística é a arte de torturar os dados até que eles falem a verdade e, para isso, duas coisas importantes de serem entendidas antes de iniciar o estudo referente à estatística são a definição de população e a amostra. Exemplo de população: todas as ruas de São José/SC, já o exemplo de amostra seria somente um recorte, a Rua Heriberto Hulse em Serraria/São José/SC. E o que iremos analisar no estudo são os níveis de violência da cidade de São José. A população é o conjunto dos elementos que queremos analisar, e possuem características comuns. A amostra é um subconjunto finito de uma população e somente parte dos elementos a ser analisado. Mas, lembre-se: a amostra não é algo aleatório, e para obtê-la existem critérios a ser seguidos para que ela tenha seu valor, e seja digna de confiança. Para enfatizar o aprendizado, temos outro exemplo: população e amostra em finanças: “população”, todas as empresas listadas na bolsa de valores Brasil 4 Bolsa Balcão – B3; e a amostra pode ser somente as empresas do setor de tecnologia da informação. Como ficaria muito amplo e às vezes até impossível entrevistar e analisar uma população por completo, é feito um recorte do qual chamamos de amostral e, assim, efetua-se a análise dessa referida amostra, tirando conclusões sobre a população, tendo uma inferência. Na inferência, temos de garantir que uma amostra seja digna de confiança, e deve-se verificar se estamos usando uma boa amostra, ou seja, que ela seja representativa em nossos estudos. Para Crespo (2009), a coleta, a organização e a descrição dos dados estão a cargo da Estatística Descritiva, enquanto a análise e a interpretação desses dados ficam a cargo da Estatística Indutiva ou Inferencial. Para tornar possível ao ser humano analisar grandes quantidades de dados, estes têm de ser coletados, organizados e resumidos. A matemática permite a manipulação e a sistematização dessas grandes quantidades de dados. Isso está em desenvolvimento há muitos séculos, sendo reunidos na ciência da Estatística, que atualmente é essencial em quase todas as áreas do mundo moderno (Fonseca, 2015). O surgimento da ideia de acrescentar a Estatística no ensino da matemática nas escolas ocorreu em “1970 na primeira conferência do Comprehensive School Mathematics Program, onde foi proposto que no currículo da matemática fossem incluídas noções de estatística e probabilidade desde o curso secundário” (Echeveste et al., 2005, p. 108). Foi somente “a partir dos anos de 1980, o Comitê Educação International Statistical Institute (ISI) passou a se preocupar com a Educação Estatística nas escolas básicas” (Lopes, 2003, p. 57). Se pegarmos como exemplo os estudantes de uma escola básica, é possível abordar algumas variáveis deles, como: classe social, sexo, cor de pele, desempenho acadêmico (bom, médio e ruim), número de matérias cursadas e tempo de translado do estudante à escola. Na estatística, tem-se as variáveis qualitativa e quantitativa. A variável é uma propriedade a qual identifica, caracteriza, descreve, qualifica e organiza. São divididas em dois grupos: variáveis qualitativas podem ser nominais, ordinais e intervalar. A variável qualitativa aponta os informes em função de suas propriedades, atributos e condições. No nosso exemplo, “estudante de uma escola básica”, a variável qualitativa nominal é: cor de pele e sexo; e a variável 5 qualitativa ordinal é: classe social e desempenho, ordinal por estar indicando uma determinada ordem, como no desempenho de um estudante que pode ser ruim, médio ou bom. Quando se trata de nominal, não possuirá certa ordem hierárquica. Já a variável qualitativa intervalar apresenta intervalo de valor para uma classificação, como classificar o estudante da escola básica em aluno excelente, muito bom, bom, regular e ruim. A variável quantitativa expressa alguma propriedade mensurável, você mediu ou contou alguma coisa, divide-se em discreta e contínua. Na variável quantitativa discreta, geralmente, são os números naturais, nesse caso, o número de matérias cursadas, pois não se cursa no caso 3,5 disciplinas, sendo, então, números inteiros e a variável quantitativa continua o tempo usado no translado do estudante até a escola, aqui sim discreta por ser fracionada como no caso translado do estudante em um período de 1h15. Para Vilas Bôas e Mendes (2021), a literacia estatística pode ser vista como o entendimento e a interpretação da informação apresentada, o raciocínio estatístico representa a habilidade para trabalhar com ferramentas e os conceitos aprendidos e o pensamento estatístico leva a uma compreensão global da dimensão do problema, permitindo ao aluno questionar espontaneamente a realidade observada por meio da Estatística e suas variáveis (Campos et al., 2011, p. 18). Pode-se dividir estatística em duas partes: (1) a estatística descritiva, que se refere à maneira de apresentar sucintamente um conjunto de dados e de descrevê-los; e (2) a inferência estatística, que trata de generalizações que podem ser feitas apartir de informações incompletas (Hoffmann, 2012). Nesse sentido, para Crespo (2009) e Hoffmann, (2012), é observável que a estatística se divide em duas/três partes. Focaremos na menção de Crespo (2009), mais ampla para nossos estudos, “Estatística Descritiva, Indutiva ou Inferencial”, e por meio de parâmetros chegaremos à teoria da amostragem. Efetuamos, então, a conclusão referente à população por meio de uma amostra, recorte dessa população que pode ser feito usando parâmetros, para, assim, chegar na teoria da amostragem que é o estudo da relação de uma amostra e sua população por meio dos parâmetros. Assim, temos no quadro 1 os parâmetros a seguir. 6 Quadro 1 – Parâmetros de população e amostra Parâmetros População Parâmetros Amostra Média µ Média x Variância σ² Variância s2 Desvio Padrão σ Desvio Padrão s Fonte: Peixe, 2022. Importante notar que uma estatística amostral pode diferir de uma amostra para outra, enquanto um parâmetro populacional é constante para uma população. No quadro anterior evidenciamos que os parâmetros amostrais serviram para estimar os parâmetros populacionais. Um parâmetro é a descrição numérica de uma característica populacional. A seguir buscamos por meio de um exemplo de Larson e Farber (2015) compreender melhor o que foi mencionado anteriormente. Distinguindo entre um parâmetro e uma estatística, determinaremos se o valor numérico descreve um parâmetro populacional ou uma estatística amostral e explicaremos esse raciocínio para enfatizar o aprendizado. 1) Uma pesquisa recente com aproximadamente 400.000 empregadores reportou que o salário médio inicial para um especialista em marketing é de US$ 53.400 por ano (NATIONAL ASSOCIATION OF COLLEGES AND EMPLOYERS). 2) A nota média de matemática obtida no vestibular pelos calouros de uma universidade é 514. 3) Em uma checagem aleatória de 400 lojas varejistas, o FDA (Food and Drug Administration) descobriu que 34% das lojas não estavam estocando peixes na temperatura apropriada. (Larson; Farber, 2015, p. 5) Solução 1) Em razão de a média de US$ 53.400 por ano ser baseada em um subconjunto da população, ela é uma estatística amostral. 2) Em razão de a nota média de matemática de 514 ser baseada em todos os calouros, ela é um parâmetro populacional. 3) Em razão de o percentual (34%) ser baseado em um subconjunto da população, ele é uma estatística amostral. (Larson; Farber, 2015, p. 5) TEMA 2 – HISTÓRICO Um suscinto histórico referente à estatística conforme estudos realizados por Pinheiro de Sá Leitão (2013), tendo sua origem pela necessidade de organização de registros de informações e cadastros do Estado, de acordo com seus precursores menciona que: 7 Seus precursores foram o alemão Conring (1660) e os ingleses John Graunt (1962), Willian Petty (1982) e Halley (1694). Graunt publicou um estudo sobre os registros de batismos, casamentos e enterros que a um século eram feitos nas paróquias. Petty, criador do termo “Aritmética Política” foi o primeiro a fazer conjecturas baseadas em informações estatísticas, utilizando tabelas e números relativos. Halley notou que a morte, muito irregular e imprevisível para os casos considerados individualmente, seguia uma lei razoavelmente fixa se fosse computado um grande número de pessoas. Em 1708 a Universidade de Iena inaugurou um curso de Estatística e mais tarde, em 1749, Godofred Achenwal, na Universidade de Gottingen na Alemanha situada na cidade de Gottingen, generalizou a denominação até hoje aceita de “Estatística”, definindo-lhe o objeto e as relações com as ciências. (Pinheiro de Sá Leitão, 2013, p. 14) Nesse contexto de Pinheiro de Sá Leitão (2013), está evidenciado que no passado, vários povos já registravam o número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, faziam estimativas das riquezas individual e social, distribuíam equitativamente terras ao povo, cobravam impostos e realizavam inquéritos quantitativos por processos que, hoje, chamaríamos de "estatísticas", como o caso do censo feito por Moisés destacado no antigo testamento (Crespo, 2009). Já na Idade Média, colhiam-se informações, geralmente com finalidades tributárias ou o censo efetuado por Moisés com interesses bélicos. Assim, contar, enumerar e recensear sempre foi uma preocupação permanente em todas as culturas. Para Farias, Soares e César (2015), desde que o ser humano começou a formar grandes comunidades, originando as primeiras civilizações, surgiu a necessidade, por parte dos governos dessas comunidades, de uma coleta e organização de dados sobre sua população. Dados relacionados com a força de trabalho disponível, recrutamento para as guerras, produção de alimentos e principalmente para o recolhimento de impostos, fizeram com que nascesse a estatística com a necessidade de obter dados que possam, após análise, refletir em melhorias e até novos modelos de negócios. A Estatística na atualidade está presente em todas as áreas e vem ganhando força com seu crescimento na abordagem até do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tendo em vista as necessidades dos conhecimentos de estatística em nosso cotidiano. Exemplo prático: acesse ao website – <https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/relatorios-dados>, (acesso em: 3 mar. 2022) pois no ícone acesso à informação encontram-se 8 relatórios e dados – relatórios estatísticos. Como exemplo, destaca-se o Ranking de Satisfação do Usuário, como pode ser observado figura 2. Figura 2 – Ranking de satisfação do usuário Fonte: Brasil, [S.d.]. Com o conhecimento decorrido de levantamentos estatísticos, é possível elaborar as ações e as políticas de governo no passado, na atualidade e no futuro. O mesmo já ocorria na antiguidade em civilizações como a antiga China, Grécia, Egito, Israel, Índia, Japão, Roma, entre outros povos. Antes do nascimento de Cristo, a história já registrava outros grandes levantamentos estatísticos, importantes como em 3.050 a.C., os egípcios já faziam estudo da riqueza da população do Egito, cuja finalidade era de averiguar quais eram os recursos humanos e econômicos disponíveis na construção das pirâmides e quando se constituiu o Censo Romano, realizado em 400 a.C. Prezado aluno, você verá que o uso da estatística pode ajudá-lo a tomar decisões fundamentadas que afetam sua vida. Quando conseguimos entender a estatística, compreendemos o mundo de outra forma, você questiona mais os fatores e fatos presentes, sejam eles em estudo ou atividades profissionais. Para Larson e Farber (2015), o censo que o governo americano realiza a cada década tem como objetivo contatar todos os moradores dos Estados Unidos. Embora seja impossível contar cada morador, é importante que o censo seja o mais preciso possível, pois os gestores públicos tomam muitas decisões baseadas na informação do censo. Isso não acontece somente nos Estados Unidos, mas em outros países, e não é diferente aqui no Brasil, inclusive o IBGE, atualmente, está recrutando pessoas para essa atividade: “Contratação de Pessoal Temporário” – IBGE, Censo Demográfico 2022. Os dados coletados 9 nessa atividade têm a intenção de fornecer indicadores para tomada de decisões importantes de forma global e para uma melhor distribuição de recursos públicos. TEMA 3 – FORMAS DE AGRUPAMENTO DOS DADOS Séries estatísticas são um agrupamento ordenado de dados apresentados em tabela ou gráficos em função da época, local ou espécie (Farias; Soares; César, 2015). Época ou tempo Local ou espaço Espécie Conforme estudos de Farias, Soares e César (2015), dependendo do fator de variação dos elementos de uma série, pode-se classificar as séries em histórica, geográfica ou específica. Toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie, caracteriza-secomo série estatística. A informação, para se tomar decisões, deve estar tratada, para isso, pode-se fazer o uso da estatística, mas é necessário organizar os dados. As tabelas estatísticas, ou séries estatísticas, “podem ser definidas como conjuntos de dados estatísticos, associados a um fenômeno, dispostos numa ordem de classificação”. Essa classificação deve levar em conta o fenômeno descrito (variável), no qual ele foi observado e a época a qual ele se refere (Oliveira, 2010). Ainda, mediante estudos de Oliveira (2010), são as possíveis combinações entre essas classificações que possibilitam dividir as tabelas estatísticas em três tipos: tabelas estatísticas simples, tabelas de dupla entrada ou tabelas de frequências. As séries estatísticas consistem na apresentação das informações (variáveis estatísticas) em formas de tabelas, objetivando sintetizar os dados estatísticos observados e tornando-os mais compreensivos. Uma tabela e um gráfico devem apresentar o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Refere-se ao local ou região onde o fato ocorreu. Refere-se à data ou a época em que o fenômeno ocorreu. Refere-se ao fato ou ao fenômeno que está sendo investigado e cujos valores numéricos estão sendo apresentados. 10 Saiba mais Para saber mais e uma forma de compreender o assunto, sugiro que assista aos vídeos referentes à Estatística Básica – aula 2 – agrupamento dos dados, de William Reis, disponível em: <https://youtu.be/07UlvUiAORc> e Estatística Descritiva e Métodos de agrupamento de dados, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zc-a5eHKLoY>. Acessos em: 3 mar. 2022. TEMA 4 – SÉRIE ESTATÍSTICA É qualquer tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie. Pode-se observar, nesse sentido, a existência de três fatores: o tempo, o espaço e a espécie. Conforme varia um dos fatores da série, pode ser classificada em histórica, geográfica e específica. Saiba mais Séries estatísticas são tabelas que trazem dados resumidos de um estudo/pesquisa em função da época, do local ou de uma categoria/espécie. Tudo que for relacionado ao tempo será considerado histórico, cronológico e temporal. Tudo que for relacionado aos locais, será considerado no país ou até em outros países; planetas e galáxias serão considerados séries geográficas espaciais, territoriais e de localização. Tudo que for relacionado a categorias ou espécies, refere-se a coisas, tipo, carro, casa, rebanho (bovino, equino, suíno etc.), nesse sentido, relacionado e específico ou categóricas. A maneira tradicional de analisar uma série temporal é por meio da sua decomposição nos componentes de tendência, ciclo, sazonalidade e componentes irregulares (Bruni, 2013). i. A tendência de uma série indica o seu comportamento “de longo prazo”, isto é, se ela cresce, decresce ou permanece estável, e qual a velocidade dessas mudanças; ii. Os ciclos são caracterizados pelas oscilações de subida e de queda nas séries, de forma suave e repetida, ao longo da componente de tendência. 11 Por exemplo, ciclos relacionados à atividade econômica ou ciclos meteorológicos; iii. A sazonalidade em uma série corresponde às oscilações de subida e de queda que sempre ocorrem em determinado período do ano, do mês, da semana ou do dia. A diferença essencial entre as componentes sazonal e cíclica é que a primeira possui movimentos facilmente previsíveis, ocorrendo em intervalos regulares de tempo, como exemplo, é possível citar o aumento no consumo de energia elétrica na região de Florianópolis/SC, devido ao uso do ar-condicionado nos meses de novembro a fevereiro. Enquanto que movimentos cíclicos tendem a ser irregulares, como exemplo, a atividade econômica ou ciclos meteorológicos; iv. Os componentes irregulares ou aleatório correspondem a ruídos na série temporal em decorrência de fatores variados. Como são aleatórios, não são previstos nos modelos. Nas séries estatísticas existem quadros e tabelas, a diferença é que: • Quadros são fechados nas laterais, possuem somente informações. Exemplo de quadro: Quadro 2 – Seminário 2021 Atividade do Seminário Data Hora Estratégia Pico 07/04/2021 08:00 Design Thinking na Prática 08/04/2021 10:00 Fonte: Elaborado por Peixe, 2022. O quadro anterior menciona as atividades realizadas em um seminário contendo a data e o horário de cada atividade desenvolvidas no ano de 2021. • Tabelas são abertas nas laterais, permitem cálculo e leitura de distintos sentidos. Exemplo de tabela referente ao resultado BM&FBOVESPA durante a crise 2021, rodado no software gretl. Tabela 1 – Resultado BM&FBOVESPA durante a crise de 2021, rodado no Software Gretl Crise 1M Crise 2M Crise 3M Crise 4M Crise 5M p-valor 0,0204 0,0166 0,0200 0,0518 0,1073 12 ** ** ** * Corr (y,yhat) ^2 0,873701 0,873515 0,872931 0,872353 0,872067 Coeficiente (-) (-) (-) (-) (-) Teste de Hausman 0,405769 0,371173 0,213440 0,114111 0,131738 AIC - Akaike 1213,812 1214,281 1214,733 1214,855 1215,166 Fonte: Elaborada por Peixe, 2022. Outro exemplo de tabela são as obrigações sociais, tributárias e tributos diferidos – não circulante, a seguir evidenciado, o qual coletamos no Formulário de Referência – Josapar – Joaquim Oliveira S/A Particip. (2016), evidenciado somente para exemplificar nosso aprendizado. Tabela 2 – Obrigações sociais, tributárias e tributos diferidos – não circulante Fonte: Formulário de Referência – Josapar – Joaquim Oliveira S/A Particip., 2016. A tabela anterior refere-se aos exercícios dos anos de 2014 e 2015, controladores e consolidados constados no Formulário de Referência do ano de 2016. Saiba mais Para saber mais e uma forma de compreender o assunto aqui explicitado, assista ao vídeo referente: Estatística – aula 4 – apresentação de dados, tabelas e gráficos, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-dJOxU9kPj0>. Acesso em: 3 mar. 2022. TEMA 5 – ESTUDO DE CASO OU PRÁTICA I Nesta aula, você aprendeu que há muitas maneiras de coletar dados. Normalmente, os pesquisadores precisam trabalhar com dados amostrais a fim de analisar populações, mas, algumas vezes, é possível coletar todos os dados para certa população. Por exemplo, os dados a seguir representam as idades das 50 mulheres mais influentes do mundo, em 2012, segundo a Forbes. 13 Idade das mulheres: 26, 31, 35, 37, 43, 43, 43, 44, 45, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 51, 51, 51, 52, 54, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 58, 58, 59. 59, 59, 62, 62, 63, 64, 65, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 72, 86. O objetivo é tornar os dados mais fáceis de serem entendidos, descrevendo tendências, medidas centrais e variações. Por exemplo, nos dados brutos que mostram as idades das 50 mulheres mais influentes do mundo em 2012, não é fácil ver um padrão ou característica em especial. Na figura a seguir, de Larson e Farber (2015), estão explicitadas algumas maneiras de organizar e descrever os dados. Figura 3 – Maneiras de organizar e descrever dados Fonte: Larson; Farber, 2015. Figura 3 – Maneiras de organizar e descrever dados Fonte: Larson; Farber, 2015. FINALIZANDO Agora, tente você, por favor: 1) O conjunto de dados a seguir lista os preços (em dólares) de 30 aparelhos GPS (global positioning system) portáteis. Construa uma distribuição de frequência com sete classes: 128, 100, 180, 150, 200, 90, 340, 105, 85, 14 270, 200, 65, 230, 150, 150, 120, 130, 80, 230, 200, 110, 126, 170, 132, 140, 112, 90, 340, 170, 190. 15 REFERÊNCIAS ASSIS, L. B. A formação do usuário de Estatística pelo desenvolvimento da literacia estatística, do raciocínio estatístico e do pensamento estatístico através de atividades exploratórias. 2015. 88f. Dissertação (Mestrado Profissionalem Educação Matemática) – Pós-graduação em Educação Matemática, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015. BAYER, A. et al. A Estatística e sua História. 2009. Disponível em: <https://docplayer.com.br/79497-A-estatistica-e-sua-historia.html>. Acesso em: 16 set. 2021. BRUNI, A. L. Estatística Aplicada à Gestão Empresarial. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2013. 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EM TEIA – Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana, v. 12, n. 3, 2021. 17 GABARITO Finalizando Solução: 1. O número de classes (7) é dado no problema. 2. O valor mínimo é 65 e o máximo é 340, então, a amplitude é 340 – 65 = 275. Divida a amplitude pelo número de classes e arredonde para encontrar a amplitude de classe. = 275/7 (Amplitude/número de classes) Amplitude de classe ≈ 39,29, arredondamos para um número próximo mais conveniente, 40.