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(Enade, 2013) ) Os instrumentos de derivativos agem como mitigadores de risco de mercado da atividade agrícola no processo de comercialização. Com relação ao assunto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. I. Operações de hedge com contratos futuros não eliminam o risco de preços inerente ao processo de comercialização. PORQUE II. Nas operações em mercados futuros, há risco de base. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. A) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. C) As asserções I e II são proposições falsas. D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
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Mauro Oliveira de jesus

anteontem

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Vamos analisar as asserções: I. Operações de hedge com contratos futuros não eliminam o risco de preços inerente ao processo de comercialização. Verdadeira. O hedge ajuda a mitigar o risco, mas não o elimina completamente. II. Nas operações em mercados futuros, há risco de base. Verdadeira. O risco de base é a diferença entre o preço do ativo no mercado à vista e o preço do contrato futuro, e ele realmente existe nas operações de hedge. Agora, vamos avaliar a relação entre as asserções: - A asserção I é verdadeira e a II também é verdadeira. Além disso, a II explica que o risco de base é um dos motivos pelos quais o hedge não elimina completamente o risco de preços, tornando a justificativa correta. Portanto, a alternativa correta é: E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

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