Ed
anteontem
Vamos analisar as asserções: I. Operações de hedge com contratos futuros não eliminam o risco de preços inerente ao processo de comercialização. Verdadeira. O hedge ajuda a mitigar o risco, mas não o elimina completamente. II. Nas operações em mercados futuros, há risco de base. Verdadeira. O risco de base é a diferença entre o preço do ativo no mercado à vista e o preço do contrato futuro, e ele realmente existe nas operações de hedge. Agora, vamos avaliar a relação entre as asserções: - A asserção I é verdadeira e a II também é verdadeira. Além disso, a II explica que o risco de base é um dos motivos pelos quais o hedge não elimina completamente o risco de preços, tornando a justificativa correta. Portanto, a alternativa correta é: E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.