A metodologia de Box e Jenkins para modelagem de séries temporais envolve quatro etapas sequenciais: identificação, estimação, diagnóstico e (novamente) diagnóstico, com possibilidade de retornar à etapa inicial se o modelo se mostrar inadequado. Na fase de identificação, busca-se definir as ordens p (autoregressiva) e q (média móvel) de um modelo preliminar. Isso é feito usando as funções estimadas de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP):
A FAC de um modelo MA(q) mostra truncamento no lag q;
A FACP de um modelo AR(p) mostra truncamento no lag p;
Para modelos ARMA(p,q), ambos os padrões estão misturados, tornando a identificação menos evidente.

Para modelos ARMA(p,q), ambos os padrões estão misturados, tornando a identificação menos evidente.

A)Analisar onde ocorre truncamento na FAC e na FACP
B)Estimar repetidamente modelos AR e MA até encontrar o com menor erro
C)Utilizar apenas a FAC para determinar a combinação de ordens p e q
D)Verificar se a FAC decai exponencialmente para adotar ARMA imediatamente
E)Aplicar teste de sobrefixação antes de qualquer identificação

Question

A metodologia de Box e Jenkins para modelagem de séries temporais envolve quatro etapas sequenciais: identificação, estimação, diagnóstico e (novam...

Ed · Answer

Para responder à sua pergunta sobre a metodologia de Box e Jenkins, precisamos focar na fase de identificação, que é crucial para determinar as ordens p e q de um modelo ARMA(p,q).

Analisando as alternativas:

A) Analisar onde ocorre truncamento na FAC e na FACP - Esta opção está correta, pois a identificação envolve observar os padrões de truncamento nas funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para determinar as ordens do modelo.

B) Estimar repetidamente modelos AR e MA até encontrar o com menor erro - Embora isso possa ser parte do processo, não é especificamente a etapa de identificação.

C) Utilizar apenas a FAC para determinar a combinação de ordens p e q - Isso não é correto, pois tanto a FAC quanto a FACP são necessárias para uma identificação adequada.

D) Verificar se a FAC decai exponencialmente para adotar ARMA imediatamente - Essa afirmação não é precisa, pois a identificação não se baseia apenas nesse critério.

E) Aplicar teste de sobrefixação antes de qualquer identificação - Isso não é uma prática comum na fase de identificação.

Portanto, a alternativa correta que descreve a etapa de identificação na metodologia de Box e Jenkins é: **A) Analisar onde ocorre truncamento na FAC e na FACP.**

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