ECONOMETRIA

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ρ^k≈N(0,1n)
ρ^k≈N(0,1n)
ρ^k≈X2(1n)
ρ^k≈N(0,n)
ρ^k≈X2(n)
ρ^k≈N(0,1)
ρ^k
	9a
	8a
yt=0,6t−1+1,2t+et
	7a
	6a
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
	5a
R2
	4a
	3a
	2a
	1a
	          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que corresponde a uma regressão da variável   dependente "taxa de agressões" (Assault) na variável independente "população urbana" (UrbanPop) da base 'dados', usada no módulo 4. 
	
	
	
	regress(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
	
	lm(y = Assault, x = UrbanPop, data = dados) 
	
	lm(UrbanPop ~ Assault, data = dados) 
	
	lm(Assault ~ UrbanPop) 
	 Certo
	lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
	Respondido em 14/10/2021 22:29:54
	
	Explicação:
A resposta correta é: lm(Assault ~ UrbanPop, data = dados) 
	
	          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
	
	
	
	Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
	 Certo
	A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os pacotes. 
	
	A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
	
	A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
	espondido em 14/10/2021 22:35:44
		xplicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um objeto.  
	
	          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
	
	
	
	Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo comprimento. 
	
	Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do objeto. 
	
	Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
	 Certo
	Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
	Respondido em 14/10/2021 22:32:27
		Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
	
	          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte transversal ou séries de tempo.
	
	
	 Certo
	O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
	O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de teste.
	
	O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em ambas as dimensões.
	
	O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de heterocedasticidade nos dados.
	
	O modelo de dados em painel permite a obtenção de um R2 maior em análises.
	espondido em 14/10/2021 22:33:03
		Explicação:
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
	
	          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para reduzir a notação.
Y1=α0+α1Y2+α3Y3+α4X1+α5X2+u1
Y2=β0+β1Y3+β2Y1+β3X2+u2
Y3=γ0+γ1Y1+γ2Y2+γ3X3+u3
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
	
	
	
	Sobre-identificada.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
	 Certo
	Justamente identificada.
	
	Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes.
	 Errado
	Subidentificada.
	Respondido em 14/10/2021 22:31:30
	
	Explicação:
A resposta correta é: Justamente identificada.
	
	          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis dummy para estimar um modelo com dados em painel.
	
	
	
	Nenhuma das altermativas.
	
	A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação temporal na variável dependente.
	
	A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das variáveis explicativas.
	 Certo
	O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	O modelo pode se tornar muito técnico.
	Respondido em 14/10/2021 22:33:14
	
	Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
	
	          Questão
	Acerto: 1,0  / 1,0
	
	A série temporal modelada por yt=0,6t−1+1,2t+et
	
	
	
	Uma série autorregressiva AR(2).
	 Certo
	Uma série autorregressiva AR(1) com tendência.
	
	Uma série de média móvel MM(1) com tendência.
	
	Uma série autorregressiva de média móvel.
	
	Uma série autorregressiva AR(1) estacionária.
	espondido em 14/10/2021 22:34:05
		Explicação:
A resposta correta é: Uma série autorregressiva AR(1) com tendência.
	
	          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:  zt = 5 + 0,25Zt-1 + 0,43t-2 + at, onde at é uma variável aleatória de média zero e variância 1. O modelo ajustado
	
	
	
	Não é invertível.
	 Certo
	É um modelo autorregressivo de ordem 2.
	 Errado
	É um model ode médias móveis de ordem 2.
	
	É um modelo estacionário com tendência linear.
	
	Tem média 5.
	Respondido em 14/10/2021 22:34:25
		Explicação:
A resposta correta é: É um modelo autorregressivo de ordem 2.
	
	          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Para o correlograma a seguir, indique a alternativa correta, considerando um intervalo de confiança de 95%:
	
	
	
	A segunda, a terceira e a quarta defasagens são diferentes de zero.
	
	A segunda e a terceira defasagens são diferentes de zero.
	 Certo
	A primeira defasagem é diferente de zero.
	 Errado
	A primeira, a segunda e a terceira defasagens são diferentes de zero
	
	Todas as defasagens são estatisticamente iguais a zero.
	espondido em 14/10/2021 22:35:09
		Explicação:
A resposta correta é: A primeira defasagem é diferente de zero.
	
	          Questão
	Acerto: 0,0  / 1,0
	
	Considerando que ^ρk  é o índice de correlação amostral e n é o tamanho da amostra, a aproximação de Bartlett diz que:
	
	
	
	^ρk≈N(0,1)
	
	^ρk≈X2(n)
	
	^ρk≈N(0,n)
	 Errado
	^ρk≈X2(1n)
	 Certo
	^ρk≈N(0,1n)
	Respondido em 14/10/2021 22:35:25
	
	Explicação:
A resposta correta é: ^ρk≈N(0,1n)