AOL 03 - GESTÃO DE RISCO

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42831 . 7 - Gestão de Riscos - 20211.B
Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionário
Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionário
Nota finalEnviado: 23/04/21 14:55 (BRT)
8/10
Conteúdo do exercício
Conteúdo do exercício
1. Pergunta 1
/1
O Price/Book (também conhecido como Book-to-market) é calculado pelo valor de mercado de uma empresa e o valor patrimonial da mesma, expresso em seus livros/relatórios contábeis, através de uma:
Ocultar opções de resposta 
1. Incorreta: 
Ações.
2. 
CAPM.
3. 
Medida ômega.
4. 
Covariância.
5. 
Razão.
Resposta correta
2. Pergunta 2
/1
De acordo com o CAPM expandido, quais são as violações que o permeiam?
I - A informação não está igualmente disponível para todos os investidores; 
II - Os investidores podem ter diferentes graus de influência sobre os resultados;
III - Os investidores podem diferir em sua capacidade de diversificar os riscos;
Ocultar opções de resposta 
1. 
Está correto somente o item II. 
2. 
Estão corretos os itens I e II.
3. 
Estão corretos os itens I e III.
4. 
Estão corretos todos os itens.
Resposta correta
5. 
Está correto somente o item III.
3. Pergunta 3
/1
“Refere-se à diferença entre o preço de compra (procura) e venda (oferta) de uma ação, título ou transação monetária”. Esta definição aborda o conceito de:
Ocultar opções de resposta 
1. 
T-bond.
2. 
Trade-off.
3. 
Spread.
Resposta correta
4. 
Ações subscritas.
5. 
C-bond.
4. Pergunta 4
/1
Quais requisitos são levados em consideração da medida ômega?
I – Funções utilidade;
II - Indivíduos são avessos ao risco;
III - Indivíduos são saciáveis.
Ocultar opções de resposta 
1. Incorreta: 
Estão corretos todos os itens.
2. 
Estão corretos os itens I e II.
3. 
Estão corretos os itens I e III.
4. 
Está correto somente o item III.
5. 
Está correto somente o item II. 
Resposta correta
5. Pergunta 5
/1
Uma análise focada na variância busca eliminar ambos os extremos.
A análise baseada na semi variância, por outro lado, concentra seus esforços na redução de:
Ocultar opções de resposta 
1. 
Debêntures. 
2. 
Ativos.
3. 
Ações.
4. 
Perdas.
Resposta correta
5. 
Retorno esperado.
6. Pergunta 6
/1
“Tem o intuito de apresentar uma determinação menos restritiva em relação às determinações de eficiência de mercado e da média e variância abordadas no modelo tradicional do CAPM”.
Tal definição se refere a qual conceito?
Ocultar opções de resposta 
1. 
D-CAPM.
2. 
Medida de ômega.
Resposta correta
3. 
Semi variância.
4. 
CAPM.
5. 
Downside beta.
7. Pergunta 7
/1
Ao escolher o ponto retorno limite L, o investidor irá trata-lo como um: 
Ocultar opções de resposta 
1. 
Custo de oportunidade.
Resposta correta
2. 
Retorno esperado.
3. 
Desvio-padrão.
4. 
Risco.
5. 
Custo relativo. 
8. Pergunta 8
/1
“Para Fama e French (2007), a __________ é mais perceptível retornando nas ações de pequenas empresas do que nas de grandes empresas”. 
Preencha a lacuna corretamente:
Ocultar opções de resposta 
1. 
Semi variância. 
2. 
Reversão de investimentos.
3. 
Média variância.
4. 
Retenção de ativos.
5. 
Covariância.
Resposta correta
9. Pergunta 9
/1
“O que difere o modelo criado por Estrada do convencional CAPM é a medida de sensibilidade, que aqui é denominada ____________”. Preencha a lacuna com alternativa correta:
Ocultar opções de resposta 
1. 
CAPM.
2. 
Debêntures.
3. 
Ações nominais.
4. 
Downside beta.
Resposta correta
5. 
Ações subscritas. 
10. Pergunta 10
/1
“Ao incorporar o risco país com referências da economia americana, utiliza-se a técnica de ___________ com o intuito de se adaptar o modelo CAPM ao mercado brasileiro”.
Preencha a lacuna de maneira correta:
Ocultar opções de resposta 
1. 
CAPM expandido.
2. 
CAPM local.
3. 
Matriz de Ansoff. 
4. 
Benchmark.
Resposta correta
5. 
Downside Risk.