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Ferramentas Digitais Aplicadas 
à Gestão
Rota 3
Prof. Rafael Carvalho Machado
Gestão de Riscos
• Planejamento parece que é feito para não dar certo!
• São muitas variáveis a serem consideradas
• Muitas delas não estão sob o controle (questões de mercado, regulatórias, etc…)
• Cada “chance” de não dar certo é um risco
• Riscos são incertezas quanto aos resultados de um projeto ou uma operação
• Se não podemos ignorá-los, podemos nos antecipar a eles
O que é um Risco
• Mercado: cenário político e econômico
• Uma nova legislação
• Aumento de juros da economia
• Redução dos preços de uma commodity
• Financeiros: falta de recursos para a execução do projeto
• Inadimplência imprevista
• Falta de recursos para a execução
• Operacionais: relacionados com a execução
• Acidentes
• Erros de execução
• Erros de gestão
Fontes de Risco
• Legais: falta de cumprimento das obrigações legais
• Perda de documentos
• Falhas em declarações legais
• Práticas ilegais (trabalhistas, tributárias, etc…)
• Pouca capacidade de negociação
• Cibernéticos: falta de recursos para a execução do projeto
• Perdas de dados digitais
• Sequestros de equipamentos
• Ataques a sistemas gerenciais
• Há outras fontes de incerteza?
Fontes de Risco
• Probabilidade
• Possibilidade de um risco se tornar real
• “Há uma chance de 10% de que o custo da matéria-prima aumente em 20% no próximo ano”
• Impacto
• Desvio dos objetivos devido à realização dos riscos
• “Um aumento de 20% na matéria-prima tem um alto impacto nos resultados do projeto.
• Costuma ser quantificado em uma escala ordenada, por exemplo: Alto (0,80), Médio (0,50), 
Baixo (0,20), Muito Baixo (0,05), Irrelevante (0,01)
• Probabilidade x Impacto: organiza os riscos em ordem de prioridade de ação
Características de Riscos
Matriz de Riscos
I \ P 10% 25% 40% 55% 80%
Alto (0,80) 0,08 0,20 0,32 0,44 0,64
Médio (0,50) 0,05 0,125 0,20 0,275 0,40
Baixo (0,20) 0,02 0,05 0,08 0,11 0,16
Muito baixo (0,05) 0,005 0,0125 0,02 0,0275 0,04
Irrelevante (0,01) 0,001 0,0025 0,004 0,0055 0,0088
• Risco Identificado: Aumento do Custo da Matéria-Prima no Próximo Ano
• Probabilidades:
• Aumento de 5% → 10%
• Aumento de 15% → 25%
• Aumento de 20% → 40%
• Aumento de 30% → 25%
• Aumento de 40% → 10%
• Impacto
• Aumento de 5% → Irrelevante
• Aumento de 15% → Muito baixo
• Aumento de 20% → Baixo
• Aumento de 30% → Médio
• Aumento de 40% → Alto
Matriz de Risco
• Risco Identificado: Aumento do Custo da Matéria-Prima no Próximo Ano
• Probabilidades x Impacto:
• Aumento de 5% → 0,001
• Aumento de 15% → 0,0125
• Aumento de 20% → 0,08
• Aumento de 30% → 0,125
• Aumento de 40% → 0,08
• O Risco mais relevante é o aumento de 30% na matéria-prima.
• Que pode ser feito para evitar?
• Que pode ser feito para transferir?
• Que pode ser feito para mitigar?
• Que fazer se precisar aceitar?
Matriz de Risco
• Qual o limite dos modelos desenvolvidos “no papel e caneta”?
• Limite de variáveis consideradas
• Incapacidade de identificação de padrões “não óbvios”
• Exemplos:
• Análise de Crédito
• Desenvolvimento de Produtos assistidos por computador
• Machine Learning
• Gestão de riscos de crédito (desde 1994)
• Gestão de riscos de mercado - preços (a partir do final da década de 2010)
• Gestão de riscos operacionais - falhas e fraudes
• Gestão de riscos regulatórios - RegTechs
Ferramentas Digitais
Bons Estudos !