Introdução a Econometria simulado 1

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Disc.: INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA   
Aluno(a): ANA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS 202102012473
Acertos: 2,0 de 10,0 07/06/2023
Acerto: 0,0  / 1,0
Sobre os estimadores de mínimos quadrados ponderados factíveis (MQPF), é possível a�rmar que: 
Caso se conheça a forma funcional da heterocedasticidade, eles são estimadores não viesados. 
São usados na presença de autocorrelação. 
 Necessitam do conhecimento da forma funcional da heterocedasticidade para serem
implementados. 
 Apesar de serem consistentes e mais e�cientes que os estimadores de MQO, eles são viesados.
Eles são não viesados, consistentes e mais e�cientes do que os estimadores de MQO.
Respondido em 07/06/2023 19:16:10
Explicação:
A resposta correta é: Apesar de serem consistentes e mais e�cientes que os estimadores de MQO,
eles são viesados.
Acerto: 0,0  / 1,0
Provavelmente a regressão linear é a equação estatística mais usada no mundo dos negócios. Seja em uma
análise da área de Pesquisa de Mercado ou em uma projeção de demanda da área de Vendas, a regressão linear
está sempre presente.
Assinale a alternativa correta sobre o modelo de mínimos quadrados ordinários, mínimos quadrados
ponderados e mínimos quadrados generalizados.
Conhecendo a forma funcional da heterocedasticidade, pode-se efetuar a estimação por mínimos
quadrados ordinários, sem haver a necessidade de se usar mínimos quadrados ponderados ou mínimos
quadrados generalizados. 
 Mínimos quadrados generalizados são um caso particular de mínimos quadrados ponderados. 
Mínimos quadrados ponderados e mínimos quadrados generalizados nunca se equivalem. 
 Mínimos quadrados ponderados são um caso particular de mínimos quadrados generalizados
Mínimos quadrados ordinários não podem ser obtidos a partir de mínimos quadrados generalizados.  
Respondido em 07/06/2023 19:02:18
 Questão1
a
 Questão2
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
Explicação:
Alternativa correta: mínimos quadrados ponderados são um caso particular de mínimos quadrados generalizados.
Antes do desenvolvimento do erro padrão robusto, o caminho para um pesquisador estimar um modelo linear era
especi�car a forma funcional da heterocedasticidade e utilizar uma especi�cação de mínimos quadrados ponderados
(ou, em inglês, weighted least squares).
Como o modelo original respeita as hipóteses do modelo linear clássico, porém apresenta heterocedasticidade, o
modelo ponderado que corrige a heterocedasticidades também satisfaz essas hipóteses, além de ser homocedástico.
Os estimadores modi�cados β0*,¿,βk* serão diferentes dos estimadores originais e terão também um nome diferente:
mínimos quadrados ponderados. Logo, eles são um caso particular de mínimos quadrados generalizados.
Acerto: 0,0  / 1,0
Em que situação os estimadores de dois estágios serão iguais aos estimadores de variáveis
instrumentais?
 Quando o posto de   for igual ao número de variáveis independentes em  .
 Quando não houver problema de variável omitida.
Quando a variável instrumental for parcialmente correlacionada com a variável endógena.
Quando o número de variáveis endógenas for igual ao número de regressores.
 Quando houver apenas uma variável exógena.
Respondido em 07/06/2023 19:16:14
Explicação:
A resposta correta é: Quando houver apenas uma variável exógena.
Acerto: 0,0  / 1,0
Qual das alternativas a seguir é um exemplo de experimento natural?
Bolsa de estudos para indivíduos de um grupo étnico especí�co.
Transferências destinadas a municípios para investimento em educação básica baseada na
performance educacional dos alunos.
 Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, de�nido arbitrariamente,
de habitantes.
Aplicação de uma nova vacina em indivíduos com determinadas comorbidades.
 Pagamento de benefício assistencial a indivíduos de renda abaixo de determinado valor.
Respondido em 07/06/2023 19:17:58
Explicação:
A resposta correta é: Transferências federais para municípios baseadas em número mínimo, de�nido
arbitrariamente, de habitantes.
Acerto: 1,0  / 1,0
E(x′x) x
 Questão3
a
 Questão4
a
 Questão
5
a
Assinale a alternativa que apresenta uma vantagem de usar dados em painel sobre dados em corte
transversal ou séries de tempo.
O modelo de dados em painel permite que o pesquisador estime a relação entre as variáveis
dependentes e independentes de modo que ela varie no cross-section, ao longo do tempo, ou em
ambas as dimensões.
 O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável dependente varie entre
grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou em ambos.
O modelo de dados em painel permite a obtenção de um  maior em análises.
O modelo de dados em painel permite obter resultados consistentes com menor poder de teste.
O modelo de dados em painel permite resolver de maneira trivial o problema de
heterocedasticidade nos dados.
Respondido em 07/06/2023 19:14:56
Explicação:
A resposta correta é: O modelo de dados em painel permite que o valor médio da variável
dependente varie entre grupos (i.e. no cross-section), ao longo do tempo (i.e. na série de tempo) ou
em ambos.
Acerto: 1,0  / 1,0
João tem um trabalho de econometria no R para entregar, mas está tendo di�culdade em conseguir
executar uma parte de seu script, pois encontra um erro para o qual não consegue identi�car a solução.
Considere as alternativas a seguir e assinale a correta. 
A primeira solução de João deve ser procurar o problema na internet. 
João precisa pedir ajuda a um colega de turma antes de tentar qualquer outro passo. 
 João deve primeiro se certi�car que os comandos utilizados estão escritos de forma correta,
acessando a documentação através dos comandos help(). 
Mesmo que tenha um problema exatamente como o do João no fórum, ele deve postá-
lo novamente. 
João deve ir direto a fóruns postar o problema para obter ajuda. 
Respondido em 07/06/2023 19:09:35
Explicação:
A resposta correta é: João deve primeiro se certi�car que os comandos utilizados estão escritos de
forma correta, acessando a documentação através dos comandos help(). 
Acerto: 0,0  / 1,0
Sobre o estimador de MQO para a inclinação da reta da regressão linear, dado por  , assinale a
alternativa correta:
 
R2
β̂1
β̂1 =
∑n
i=1
(xi−¯̄x̄)(yi−¯̄̄y)
∑ni=1 (yi−
¯̄̄y)
2
β̂1 =
∑n
i=1
(xi−x̂)(yi−ŷ)
∑ni=1 (xi−x̂1)
2
 Questão6
a
 Questão7
a
 
Respondido em 07/06/2023 19:18:51
Explicação:
A resposta correta é: 
Acerto: 0,0  / 1,0
Assinale a principal e mais comum preocupação de modelos de forma reduzida:
 Minimizar o erro quadrático médio. 
Maximizar o   da regressão linear 
Prever o valor de uma variável dada a outra. 
Testar o funcionamento de modelos econômicos levando dados para dentro deles. 
 Medir o impacto causal de uma variável em outra. 
Respondido em 07/06/2023 19:09:02
Explicação:
A resposta correta é: Medir o impacto causal de uma variável em outra. 
Acerto: 0,0  / 1,0
Seja   a expressão para a soma dos quadrados dos resíduos para um
estimador qualquer . Nessa expressão,  é um elemento do vetor ,  , e   é um vetor linha que é
o -ésimo elemento da matriz , de dimensão . Assinale a expressão para o estimador 
 que minimiza essa soma:
 
 
Respondido em 07/06/2023 19:18:33
Explicação:
A resposta correta é: 
β̂1 =
∑n
i=1(xi−
¯̄¯x)(yi−¯̄̄y)
∑n
i=1
(xi−¯̄x̄)
3
β̂1 =
∑ni=1(xi−
¯̄¯x)(yi−¯̄̄y)
∑n
i=1
(xi−¯̄x̄)
2
β̂1 =
Covariancia amostral(x1,yi)
V ariância amostral(yi)
β̂1 =
∑n
i=1
(xi−¯̄x̄)(yi−¯̄̄y)
∑ni=1 (xi−
¯̄¯x)
2
R2
SQR(k) = ∑nt=1(at − rtk)
2
k at n × 1 a rt
t R n × (m + 1) κ̂
κ̂ = (R′R)R′a
κ̂ = (R′R)−1R−1a
κ̂ = (RR′)−1R′a
κ̂ = (R′R)−1R′a
κ̂ = (R′R)−1Ra
κ̂ = (R′R)−1R′a
 Questão8
a
 Questão9
a
Acerto: 0,0  / 1,0
Com a �nalidade de testar o Teorema de Frisch-Waugh, um pesquisador particionou uma matriz  de
variáveis explicativas. Qual a dimensão da matriz , resultante doparticionamento em 2 partes iguais
da matriz de variáveis explicativas com  linhas,  , sendo que  não contém o intercepto?
 
 
Respondido em 07/06/2023 19:18:43
Explicação:
A resposta correta é: 
X
X1
n X X
κ ×
κ
2
n × κ
× nn
2
n × 2κ
n × κ
2
n × κ
2
 Questão10
a