Para determinar a matriz de transição da cadeia de Markov, precisamos considerar os estados possíveis e as probabilidades de transição entre eles. Neste caso, temos dois estados: - Estado 0: A ação sobe no dia seguinte. - Estado 1: A ação cai no dia seguinte. Com base nas informações fornecidas: 1. Se a ação subiu (Estado 0), a probabilidade de subir novamente (Estado 0) é 0,70. Portanto, a probabilidade de cair (Estado 1) é 1 - 0,70 = 0,30. 2. Se a ação caiu (Estado 1), a probabilidade de subir (Estado 0) é 0,50. Portanto, a probabilidade de cair novamente (Estado 1) é 1 - 0,50 = 0,50. Agora, podemos montar a matriz de transição \( P \): \[ P = \begin{pmatrix} P(0 \to 0) & P(0 \to 1) \\ P(1 \to 0) & P(1 \to 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,70 & 0,30 \\ 0,50 & 0,50 \end{pmatrix} \] Assim, a matriz de transição da cadeia de Markov é: \[ P = \begin{pmatrix} 0,70 & 0,30 \\ 0,50 & 0,50 \end{pmatrix} \]