O coeficiente beta (β) é uma medida de sensibilidade do retorno de uma ação em relação ao retorno do mercado. Ele mede o risco sistemático da ação e reflete como ela responde às variações do mercado. O beta de uma ação é geralmente calculado a partir de uma regressão linear entre os retornos da ação e os retornos do mercado. A respeito do coeficiente beta, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) ( ) Valor do β = 2 significa uma sensibilidade duas vezes a do mercado. ( ) β > 1 indica um investimento agressivo. ( ) Valor do β = 0,5 significa uma sensibilidade duas vezes a do mercado. ( ) β < 1 indica um investimento agressivo. Assinale a alternativa correta.

F – V – V – V.
V – F – V – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.
V – V – F – F.

Question

O coeficiente beta (β) é uma medida de sensibilidade do retorno de uma ação em relação ao retorno do mercado. Ele mede o risco sistemático da ação ...

Ed · Answer

Vamos analisar cada afirmação sobre o coeficiente beta (β):

( ) Valor do β = 2 significa uma sensibilidade duas vezes a do mercado. É verdadeira (V). Um beta de 2 indica que a ação tende a se mover duas vezes mais do que o mercado em resposta a variações.

( ) β > 1 indica um investimento agressivo. É verdadeira (V). Um beta maior que 1 sugere que a ação é mais volátil que o mercado, o que é característico de investimentos mais agressivos.

( ) Valor do β = 0,5 significa uma sensibilidade duas vezes a do mercado. É falsa (F). Um beta de 0,5 indica que a ação tende a se mover apenas metade da variação do mercado, não duas vezes.

( ) β

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