Questões resolvidas
Uma Ativo tem beta de 1,2, o retorno do mercado é de 17% e a taxa livre de risco é de 8%.
Qual deve ser o retorno exigido?
Existem dois ativos e três estados da economia.
Quais são os retornos esperados e desvios-padrões destas duas ações?
Quais são os coeficientes de variação?
Qual delas é menos arriscada? Por quê?
Se você estivesse certo de que o retorno do mercado aumentaria no futuro próximo, que ativo você preferiria? Por quê?
Se você estivesse certo de que o retorno do mercado diminuiria no futuro próximo, que ativo você preferiria? Por quê?
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RRIISSCCOO EE RREETTOORRNNOO LISTA DE EXERCÍCIOS – Prof. Marildo 01. Com base nas informações a seguir, calcule o retorno no esperado. Estado da Economia Probabilidade de cada Estado Taxa de Retorno em cada Estado Recessão Normal Expansão 0,10 0,70 0,20 -9% 11% 28% 02.Considere as seguintes informações: Estado da Economia Probabilidade de cada Estado da Economia Taxa de Retorno da Ativo A Taxa de Retorno da Ativo B Taxa de Retorno da Ativo C Expansão Bom Mau Recessão 0,20 0,50 0,25 0,05 11% 6% 4% 0% 35% 15% -5% -40% 18% 11% 2% 6% a) Sua carteira tem 30% investidos nas ações B e C e 40% na Ativo A. Qual é o retorno esperado da carteira? b) Qual é o Coeficiente de variação da carteira? E o desvio-padrão? 03. Uma Ativo tem beta de 1,2, o retorno do mercado é de 17% e a taxa livre de risco é de 8%. Qual deve ser o retorno exigido? 04. Existem dois ativos e três estados da economia. (1) Estado da Economia (2) Probabilidade do Estado da Economia (3) Taxa de Retorno da Ativo A em ca Estado (4) Taxa de Retorno da Ativo B em cada Estado Recessão Normal Crescimento 0,10 0,60 0,30 -20% 10% 70% 30% 20% 50% Quais são os retornos esperados e desvios-padrões destas duas ações? Quais são os coeficientes de variação? Qual delas é menos arriscada? Por quê? 05. Na questão anterior, suponha que você dispõe de R$ 20.000,000 no total. Se você tivesse aplicado R$ 6.000,00 na Ativo A e o restante na Ativo B, quais teriam sido o retorno esperado e o desvio-padrão de sua carteira? 06. Responda às questões seguintes para os ativos A, B, C e D mostrados na tabela: Ativos Beta A B C D 0,50 1,60 -0,20 0,90 a) Que impacto seria esperado que um aumento de 10% no retorno do mercado teria sobre cada retorno dos ativos? b) Que impacto uma diminuição de 10% no retorno do mercado teria sobre cada retorno dos ativos? c) Se você estivesse certo de que o retorno do mercado aumentaria no futuro próximo, que ativo você preferiria? Por quê? d) Se você estivesse certo de que o retorno do mercado diminuiria no futuro próximo, que ativo você preferiria? Por quê?
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