Teoria dos Jogos em Jogos Repetidos

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Assinale a opção correta sobre jogos repetidos.
Considere uma situação onde o Banco Central -Jogador
1- interage com o mercado -Jogador 2. O BC escolhe a taxa
de inflação da economia π, que supomos por simplicidade
estar contida no intervalo [1,3]. Já o mercado forma
expectativas inflacionárias πe (também no intervalo [1,3]).
O objetivo do mercado é acertar a previsão da taxa de
inflação π na economia, e seu payoff é UM = 4 - (π - π
e)²:
ou seja, se a previsão πe é próxima à inflação realizada π, o
payoff é maior. O payoff do BC é UBC = 3.(3 - π
e) +π (ou
seja, o BC ganha quando consegue explorar a curva de
Phillips da economia: prefere que o mercado forme uma
expectativa de inflação baixa, mas se possível gostaria de
surpreendê-lo com inflação alta).
Assinale a alternativa verdadeira sobre esse modelo.
TEORIA DOS JOGOS
 
BRUNA JALVARA TAVEIRA 201512242551
TEORIA DOS JOGOS 2020.2 - F (G) / EX
Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se
que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua
avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla
escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito
comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se
familiarizar com este modelo de questões que será usado na
sua AV e AVS.
 
1.
A estratégia de gatilho é capaz de sustentar cooperação
independente do nível de paciência dos jogadores.
Se existe um único equilíbrio de Nash em um jogo
estático, o único equilíbrio de Nash perfeito em subjogos
quando repetimos esse jogo é a repetição do equilíbrio
estático em todas as rodadas.
Em um jogo de horizonte infinito, é impossível atingir
cooperação entre os jogadores.
Repetir um equilíbrio de Nash em todas as rodadas de
um jogo repetido é um equilíbrio de Nash perfeito em
subjogos.
Para haver cooperação, necessariamente um jogador
deve aceitar um payoff por período menor que o obtido
no equilíbrio de Nash do jogo estático.
Explicação:
.
 
2.
Supondo decisões simultâneas, EM: (1,3) é a única
solução que sobrevive ao processo de eliminação
estratégias estritamente dominadas.
Um agente não deve se submeter voluntariamente a
restrições: afinal, agindo sob discrição (onde suas
escolhas não estão sujeitas a nenhuma restrição ou
penalidade) ele sempre pode fazer qualquer escolha que
podia fazer antes com um pay-off maior.
O bem-estar do BC deve ser menor quanto maior for o
nível de perda F
A seqüência do jogo é como em (b), entretanto nesse
caso o BC está sujeito a uma restrição institucional: é
imposta nessa economia um regime de metas para
inflação, e o BC sofre uma perda de F caso escolha uma
taxa de inflação π diferente da meta m anunciada. Caso
F=10, a escolha de m=2 é crível e provê o melhor UBC
para o Banco Central
Suponha que o jogo seja dinâmico. O BC é o primeiro a
jogar, e anuncia uma meta m para o valor do π que irá
jogar. O Empresário observa m e realiza sua previsão
πe . Finalmente, o BC observa π e(e m) e decide
efetivamente o π que irá escolher (que pode ser igual à
meta m previamente anunciada ou não). Neste caso a
meta de inflação m é irrelevante.
Explicação:
.
 Não Respondida Não Gravada Gravada
Exercício inciado em 09/10/2020 00:55:07. 
09/10/2020 00:58
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