TESTE ECONOMETRIA

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03/11/2021 19:36 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/2
Teste de
Conhecimento
 avalie sua aprendizagem
Considere o script abaixo sobre o R e assinale a alternativa correta. 
 
Sobre classes de objetos, considere as alternativas abaixo e assinale a incorreta. 
Sobre os operadores do R, assinale a incorreta.
Considere o sistema de equações simultâneas a seguir, onde ocultamos os subscritos de tempo apenas para
reduzir a notação.
De acordo com a condição de ordem, a segunda equação desse sistema é:
Assinale a alternativa que apresenta uma desvantagem de utilizar efeitos fixos na forma de variáveis
dummy para estimar um modelo com dados em painel.
A abordagem utilizada para obter o within estimator consiste em:
Considere o seguinte modelo que avalia as chances de eleição de um presidente americano no ano t de
acordo com os seus gastos de campanha gastos e o partido estar alinhado ao candidato atual, variável binária partido que é igual a 1 se o candidato é
do partido do presidente, e 0 se não é. Sendo o atual presidente do partido Democrata, qual a chance esperada de um Democrata que não gaste nada
na campanha tem de se eleger?
ECONOMETRIA
Lupa Calc.
 
 
GST2008_201901091325_TEMAS 
 
Aluno: SIMONY MILIONE HELENO Matr.: 201901091325
Disc.: ECONOMETRIA 2021.3 EAD (G) / EX
 
Prezado (a) Aluno(a),
 
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será
composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de
questões que será usado na sua AV e AVS.
 
 
1.
A função head() retorna as primeiras partes de um objeto. 
Na linha 9 lemos o arquivo em .csv. 
A função summary() fornece o somatório de diversas variáveis. 
A linha 12 está selecionando a coluna "ano" que tem valor igual a 2012. 
O script não vai funcionar, uma vez que esquecemos de instalar primeiro os pacotes. 
Data Resp.: 03/11/2021 19:34:52
 
Explicação:
A resposta correta é: A função head() retorna as primeiras partes de um objeto. 
 
 
 
 
2.
Matrizes são estruturas de dados similares a vetores, mas com duas dimensões. 
Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um tipo. 
Data frames são um caso especial de lista, em que cada componente da lista tem o mesmo
comprimento. 
Classe é um atributo dos objetos do R, que determina a forma de armazenamento dos dados do
objeto. 
Vetores são estruturas de dados básicas no R, que contêm elementos do mesmo tipo. 
Data Resp.: 03/11/2021 19:34:59
 
Explicação:
A resposta correta é: Listas são estruturas de dados que comportam dados de somente de um
tipo. 
 
 
 
 
3.
Os operadores de atribuição <- e = funcionam de maneira quase equivalente. 
& e | são operadores lógicos no R que querem dizer E e OU, respectivamente. 
Operadores relativos retornam se a relação indicada é FALSA ou VERDADEIRA. 
O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
O operador relativo de desigualdade é uma exclamação antes do sinal de igual !=. 
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:04
 
Explicação:
A resposta correta é: O operador relativo de igualdade é um sinal de igual =. 
 
 
 
 
4.
Sobre-identificada.
Subidentificada.
Justamente identificada.
Não é possível saber se a equação é identificada, pois ela não nos dá os modelos em forma reduzida.
Não é possível saber se a equação é identificada, pois precisamos verificar a condição de posto antes.
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:17
 
Explicação:
A resposta correta é: Justamente identificada.
 
 
 
 
5.
Nenhuma das altermativas.
A abordagem pode não ser válida, se o erro composto for correlacionado com uma ou mais das
variáveis explicativas.
O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na perda de graus de liberdade.
A abordagem de efeitos fixos captura apenas heterogeneidade na cross-section, ignorando variação
temporal na variável dependente.
O modelo pode se tornar muito técnico.
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:23
 
Explicação:
A resposta correta é: O número de parâmetros a ser estimado pode ser grande, resultando na
perda de graus de liberdade.
 
 
 
 
6.
Tirar a média dos valores das variáveis para toda a amostra.
Usar tanto dummies de tempo quanto de local em um modelo de efeitos fixos.
Subtrair a média de cada variável dentro de toda a amostra (e.g. a renda dos indivíduos, independente
de qual cidade eles pertençam) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada
observação.
Estimar o modelo utilizando variáveis dummy para cada grupo de observações (e.g. uma dummy para
cada cidade).
Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações (e.g. a renda dos indivíduos
dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado dessas variáveis para cada
observação.
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:27
 
Explicação:
A resposta correta é: Subtrair a média de cada variável dentro de cada grupo de observações
(e.g. a renda dos indivíduos dentro das mesmas cidades) e subtrair essa média do valor observado
dessas variáveis para cada observação.
 
 
 
 
7.
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:41
 
Explicação:
Y1 = α0 + α1Y2 + α3Y3 + α4X1 + α5X2 + u1
Y2 = β0 + β1Y3 + β2Y1 + β3X2 + u2
Y3 = γ0 + γ1Y1 + γ2Y2 + γ3X3 + u3
eleicao = α0 + β1partido + β2gastos + ut
E(eleicao) = α0
E(eleicao) = α0 + β1
E(eleicao) = β1
E(eleicao) = α0 + β2
E(eleicao) = 0
javascript:voltar();
javascript:voltar();
javascript:diminui();
javascript:aumenta();
javascript:calculadora_on();
03/11/2021 19:36 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/2
Considerando que determinado índice de preços foi de 135 em determinado período t e de 150 no período s
Estimadores de MQO que cumpram as hipóteses de correta especificação linear, ausência de colinearidade perfeita, esperança zero condicional apenas
às variáveis contemporâneas (E(ut│xt )=0 e dados fracamente dependentes, mas apresentem correlação serial serão:
Digamos que você tenha uma série de dados trimestrais que não foram corretamente dessazonalizados. Você quer testar a presença de correlação
serial, considerando o risco de sazonalidade nos trimestres. Qual modelo para os erros você deve supor para avaliar a presença de correlação serial
usando um teste t?
A resposta correta é: 
 
 
 
 
8.
Caíram 35%
Subiram 15%
Caíram 15%
Subiram 50%
Caíram 10%
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:46
 
Explicação:
A resposta correta é: Caíram 10%
 
 
 
 
9.
Não viesados.
Consistentes.
Viesados e não consistentes.
Melhores estimadores lineares não viesados.
Não viesados e consistentes.
Data Resp.: 03/11/2021 19:35:57
 
Explicação:
A resposta correta é: Consistentes.
 
 
 
 
10.
Data Resp.: 03/11/2021 19:36:02
 
Explicação:
A resposta correta é: 
 
 
 
 
 
 
 
 Não Respondida Não Gravada Gravada
 
 
Exercício inciado em 03/11/2021 19:34:46. 
 
 
 
 
E(eleicao) = α0 + β1
ut = ρ3ut−3 + et
ut = ρ1ut−1 + et
ut = ρ1ut−1 + ρ2ut−2 + ρ3ut−3 + ρ4ut−4 + et
ut = ρ1ut−2 + ρ3ut−3 + ρ4ut−4 + et
ut = ρ4ut−4 + et
ut = ρ4ut−4 + et