O modelo clássico linear tem algumas hipóteses para que ele produza os melhores resultados, ou os estimadores BLUE. Dentre essas hipóteses, que observamos na unidade I deste material, está a de que os termos de erro tenham a mesma variância, ou seja, sejam homocidásticos. 

Os termos de erro com a mesma variância, ou homocedásticos, podem serem representados na figura abaixo: 

Figura 1: Termo de erro homocedástico

Fonte: Gujarati e Porter (2001).

Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:

1. A figura mostra uma regressão linear da relação entre poupança e renda, além de um terceiro eixo com a densidade de probabilidade.
2. A figura mostra uma regressão exponencial da relação entre poupança e renda, além de um terceiro eixo com a densidade de probabilidade.
3. A distribuição de probabilidade dos dados é igual ao longo da curva, o que nos mostra que a variância da diferença entre o a observação e a reta estimada, ou seja, o erro aleatório, é homocedástico. 
4. As distribuições de probabilidade (representadas pelos sinos), são diferentes. Alguns são mais achatados, mostrando que as observações são mais espalhadas em uma área maior em torno da reta de regressão, enquanto a primeira é menos achatada, mostrando que a maioria das observações se encontram muito próxima a reta de regressão.

Assinale a alternativa correta:

Questão 3

Escolha uma opção:

a.

Apenas I, II e III estão corretas.

b.

Apenas II, III e IV estão corretas.

c.

Todas as alternativas estão corretas.

d.

Apenas I e III estão corretas.

e.

Apenas II e III estão corretas.